Динамическая стратегия стоп-профита и стоп-лосса ATR
ChaoZhang
Стратегический принцип
Стратегия использует динамические точки стоп-стоп для торгов. Стоп-стоп-лосс корректируется в реальном времени в зависимости от текущей цены и волатильности.
Конкретная логика сделки:
Вычислить среднюю истинную колебательность ATR за определенный период (например, 20 дней)
Стоп-стоп-потеря в позитивном состоянии равна максимальной цене за вычетом ATR
Стоп-стоп-стоп-стоп является минимальной ценой плюс ATR, умноженный на ATR, когда она находится в состоянии падения
Реверсная торговля, когда цена превышает точку остановки
Изменение состояния тренда, когда цена пробивает остановку
Стойкость к новой ситуации
Стратегия использует ATR для автоматической установки стоп-лосса и динамического отслеживания. Способность своевременно блокировать прибыль, чтобы избежать увеличения убытков.
Стратегические преимущества
ATR автоматически рассчитывает стоп-стоп-лосс
Динамическая корректировка, отслеживание цены в реальном времени
Своевременная ликвидация убытков и контроль рисков
Стратегический риск
ATR параметры требуют повторного тестирования и оптимизации
Слишком близко, чтобы остановить.
Следите за изменениями ATR в реальном времени
Подвести итог
Эта стратегия использует ATR для динамического настройки стоп-стоп-листов для автоматического отслеживания. Оптимизация параметров ATR может обеспечить лучший эффект от остановки. Однако следует соблюдать осторожность при слишком близком остановке.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)