Стратегия внутреннего разрушения
ChaoZhang
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на разрушении линейки R-K для торговли. Когда появляется линейка R-K, то, если высота и низкая точка следующей линии K прорывают высоту и низкую точку линейки R-K, то создается торговый сигнал.
Конкретная логика сделки заключается в следующем:
Определить, составляют ли первые две линии K внутреннее направление, то есть высота и низта линии 2 K находятся внутри линии 1 K
Если верхняя точка 3-й K-линии превышает верхнюю точку 2-й K-линии, и цена закрытия превышает нижнюю точку 2-й K-линии, то образуется полисигнал
Если минимальная точка 3 K-линии ниже 2 K-линии, и цена закрытия ниже максимальной точки 2 K-линии, то возникает сигнал обратной торговли
Можно заранее определить корень K (например, 3 корень) для уравнения позиции
Эта стратегия пытается захватить тренд, следующий за разрушением. Ливерс представляет собой краткосрочную консолидацию, а разрушение может начать новую волну тренда.
Стратегические преимущества
“Все, что я делаю, - это пытаюсь убедить людей, что я не виноват.
Прогнозируемый циклический плавный рынок, чтобы избежать реверсии
Правила простые, понятные и практичные.
Стратегический риск
Дополнительная проверка эффективности разрушения
Создание и разрушение рельефа происходят реже.
Возможно, что с увеличением тенденции появится второстепенная торговля.
Подвести итог
Эта стратегия пытается уловить тенденции, которые приводят к деструктивным возможностям. Однако частота торгов ниже, необходимо оценить риск-прибыль. Можно рассмотреть возможность использования в сочетании с другими факторами для оптимизации эффективности торгов.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2022-10-31 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Inside Bar Failure", overlay=true)
forward = input(defval=3, title="Look Forward")
longCondition = if (high[2] > high[1] and low[2] < low[1] and low < low[1] and high < high[1] and close > low[1])
x = true
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = if (high[2] > high[1] and low[2] < low[1] and high > high[1] and low > low[1] and close < high[1])
y = true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition[forward])
strategy.close("Long")
if (shortCondition[forward])
strategy.close("Short")