Стратегия перекрестка скользящей средней MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 14 сентября 2023 года 17:03:47
Тэги:

Логика стратегии

Эта стратегия сочетает в себе индикатор MACD с скользящими средними, идут длинные, когда оба дают выравниваемые сигналы.

Логика такова:

Расчет FAST MACD, обычно 12-дневная EMA
Вычислить СЛОВ MACD, обычно 26-дневный EMA
MACD - быстрый минус медленный
Линия сигнала обычно представляет собой 9-дневный MA MACD
Расчет 9-дневных и 26-дневных МР
Считайте длинным, когда MACD пересекает линию сигнала
Продолжительность, когда 9-дневный MA превышает 26-дневный MA
Закрыть длинный период, когда MACD пересекается ниже линии сигнала и 9-дневный MA пересекается ниже 26-дневного MA

Стратегия использует индикатор MACD с перекупленной перепроданной величиной и MA с тенденцией следующей способности, объединяя оба для торгов с более высокими коэффициентами.

Преимущества

MACD оценивает перекупленность/перепроданность, MA определяет тенденцию
Сочетание обеспечивает высоковероятные долгосрочные возможности
Ясные правила, которые легко внедряются

Риски

Требует оптимизации для определения лучших параметров
ДЛОГО не в состоянии воспользоваться кратковременными возможностями
Сделки против тренда могут увеличить убытки

Резюме

Эта стратегия использует сильные стороны MACD и MA для оценки рыночного ритма.

/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("MACD Cross+MA", overlay=true)
//@version=4
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"


// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot
plot(sma(close,9),color=color.red)
plot(sma(close,26),color=color.green)
//Condition
BMacdcondition= (macd>signal)
SMacdcondition= (macd<signal)
longCondition = crossover(sma(close, 9), sma(close, 26))
shortCondition = crossunder(sma(close, 9), sma(close, 26))
//entry
if (BMacdcondition) and window()
    (longCondition)
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (shortCondition) and window()
    (SMacdcondition)
    strategy.close("LONG", qty_percent=100 , comment="หนีตาย")

Больше