Сравнение стратегий относительной силы
ChaoZhang
Стратегический принцип
Стратегия сравнения относительной силы заключается в том, чтобы генерировать торговый сигнал, рассчитывая относительную слабость двух рынков. Когда сравниваемый рынок показывает сильную позицию по отношению к базовому рынку, это может рассматриваться как сигнал к покупке; а когда он проявляет слабость, это сигнал к продаже.
Конкретная логика сделки заключается в следующем:
Выбор рынка для сравнения, например, конкретных акций
Выберите базовый рынок, например S&P 500
Расчет сильных и слабых отношений рынков, сравниваемых с базовыми рынками
Когда соотношение больше, чем линейка перекупа, делать больше, чтобы сравнить с рынком
Когда коэффициент меньше, чем в зоне перепродажи, дефолт должен быть сравнит с рынком
Установка обратной линии, ликвидация при падении цены
С помощью расчета относительной силы и слабости двух рынков стратегия может обнаружить недооцененные возможности и избежать переоценки.
Стратегические преимущества
Относительно слабые, идентифицируют недооцененные возможности
Настройка обратной линии, чтобы избежать дальнейшего падения
Правила работы просты и понятны
Стратегический риск
Необходимость выбора подходящего рынка для сравнения
Необходимо оптимизировать зоны сверхпокупок
Только лишние или короткие сделки не дают возможности для полного рынка.
Подвести итог
Сравнительная стратегия относительной силы обнаруживает возможности для арбитража, сравнивая сильные и слабые стороны двух рынков. Однако параметры и стратегия остановки убытков требуют тщательной оценки.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)