Стратегия коротких продаж по медвежьему MACD
ChaoZhang
Стратегический принцип
Стратегия фокусируется на диверсификации в условиях падения медвежьего рынка, а также на обеспечении того, чтобы активы находились в канале падения большого цикла, а затем прекращали выходить из него после дальнейшего падения.
Основная логика сделки заключается в следующем:
Вычисление быстрого, медленного и столбикового MACD
Когда MACD быстро пересекает медленную линию, это означает, что он начинает падать.
Цены ниже 450-дневного скользящего среднего значения, подтверждают длительный нисходящий тренд
При выполнении обоих вышеперечисленных условий, пустой вход
Стоп-линия установлена на 8% ниже цены входа
Стоп-линия установлена на 4% выше цены входа
Эта стратегия использует MACD для определения краткосрочного трендового поворота и помогает долгосрочной средней линии определить большой тренд, избегая слепого прохождения.
Стратегические преимущества
MACD оценивает вероятность краткосрочного падения
Продолжительная среднелинейная фильтрация предотвращает обратный поворот
Стоп-стоп соотношение 2: 1, контроль риска
Стратегический риск
Необходимо оптимизировать MACD параметры
Долгосрочная средняя линия легко отстает и создает ошибочный сигнал
Только пустота не позволяет использовать многочисленные возможности.
Подвести итог
Эта стратегия используется для поимки краткосрочных шансов на падение при условии, что основная тенденция будет идти вниз. Оптимизация и управление портфелем стоп-лосс-стратегий имеют решающее значение для эффективности стратегии.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Shorting Bearish MACD Cross with Price Below EMA 450 (By Coinrule)", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 30, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// EMAs
slowEMA = ta.ema(close, 450)
// MACD
[macdLine, signalLine, histogramLine] = ta.macd(close, 11, 26, 9)
// Conditions
goShortCondition1 = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
goShortCondition2 = slowEMA > close
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
strategyDirection = strategy.direction.short
if (goShortCondition1 and goShortCondition2 and timePeriod and notInTrade)
stopLoss = high * 1.04
takeProfit = low * 0.92
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit","Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(slowEMA, color=color.green)