В этой статье подробно объясняется среднесрочная долгосрочная количественная стратегия торговли с использованием полос Боллинджера.
I. Логика стратегии
Стратегия в основном использует следующие индикаторы полос Боллинджера:
Вычислить скользящую среднюю цену в качестве базовой за определенный период.
Вычислите стандартное отклонение цены и умножьте его на фактор диапазона.
Средний диапазон ± составляет верхнюю и нижнюю полосы.
Прорыв цены через диапазоны генерирует торговые сигналы.
Конкретная логика торговли:
Когда цена пробивается через нижнюю полосу, генерируется сигнал покупки, чтобы занять длинные позиции.
Когда цена переходит верхний диапазон, генерируется сигнал продажи, чтобы занять короткие позиции.
Приобретение прибыли и остановка убытков устанавливаются в фиксированных процентах, чтобы зафиксировать прибыль и убытки.
В целом, стратегия определяет среднесрочные и долгосрочные тенденции путем выявления ценовых прорывов полос Боллинджера.
II. Преимущества стратегии
Основными преимуществами этой стратегии являются:
Во-первых, полосы Боллинджера позволяют выявить перепады и переломы цен для отслеживания среднесрочных и долгосрочных тенденций.
Во-вторых, прямая установка стоп-лосса и установка прибыли помогают в разумном управлении деньгами.
Наконец, простые и понятные правила облегчают реализацию и оптимизацию этой стратегии.
III. Потенциальные риски
Однако следует отметить следующие риски:
Во-первых, полосы должны быть оптимизированы именно для стабильных сигналов.
Во-вторых, стоп-лосс, установленный слишком маленькими рисками, недостаточной прибылью, в то время как слишком большой увеличивает риск.
Наконец, необходимо предотвратить чрезмерную частоту торговли.
IV. Резюме
В целом, в этой статье объяснена среднесрочная количественная стратегия торговли с использованием полос Боллинджера для отслеживания тренда. Она может отслеживать ценовые тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но требует тонкой настройки интервалов полос и уровней остановки потери. В целом она обеспечивает относительно простой и интуитивно понятный подход к отслеживанию тренда.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
//
//
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//ストラテジーロジック
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//オーダー処理
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")