Среднесрочная и долгосрочная количественная торговая стратегия на основе полос Боллинджера
ChaoZhang
В данной статье подробно описывается одна из стратегий применения индикатора Брин-Бенда для проведения количественной торговли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эта стратегия формирует торговый сигнал путем преодоления цены по Брин-Бенду.
Принципы стратегии
Стратегия основана на следующих показателях по поясу Брин:
вычислить средние значения цены за определенный цикл в качестве базовой линии;
Расчет стандартной разницы цен, умноженный на множитель в качестве диапазона;
Среднее число плюс составляет диапазон вверх и вниз по Бринской полосе;
Когда цена пробивает Брин-полосу и поднимается вниз, образуется торговый сигнал.
Конкретная логика сделки:
Позиции на покупку формируются, когда цена прорывает Брин-банк вниз по трассе;
Когда цена прорывает Брин-банк, образуется сигнал продажи, чтобы освободить позицию.
И установить стоп-стоп на определенном процентном уровне, чтобы блокировать прибыль.
В целом, эта стратегия используется для того, чтобы уловить средне-длинную линию, которая, как предполагается, пересекает Бринскую полосу и движется вниз.
Второе: стратегические преимущества
Основные преимущества этой стратегии:
Во-первых, пояса бурин позволяют определять прорывы и обратные сигналы цены и улавливать среднесрочные и долгосрочные тенденции.
Во-вторых, установка стоп-стоп является прямой и управляемой, что способствует активному управлению деньгами;
Наконец, правила стратегии просты, понятны, легко внедряются и оптимизируются.
Третье, потенциальные риски
Но мы также должны помнить о следующих рисках:
Во-первых, для создания стабильного сигнала необходимо точно оптимизировать зону пояса бурин.
Во-вторых, слишком маленькие потери могут привести к недостаточной прибыли, а слишком большие - к слишком большим рискам.
Наконец, необходимо избегать слишком частых сделок.
Четвертое содержание.
В данной статье подробно описывается среднесрочная и долгосрочная количественная стратегия торговли, использующая индикатор Брин-Бенда для отслеживания тенденций. Эта стратегия позволяет последовательно улавливать среднесрочные и долгосрочные тенденции цен, но требует оптимизации промежуточных параметров и уровня остановочных потерь. В целом, это более простая и интуитивная стратегия отслеживания тенденций.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
//
//
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//ストラテジーロジック
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//オーダー処理
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")