Долгосрочная количественная стратегия, основанная на развороте полосы волатильности
ChaoZhang
В данной статье подробно рассматривается стратегия, использующая идентификацию полосы колебаний для проведения длиннолинейных количественных сделок. Эта стратегия позволяет осуществлять операцию отслеживания прогресса, совершая покупки путем определения цены, прорывающейся через полосу колебаний.
Принципы стратегии
Основным показателем стратегии является волатильность, которая определяется следующим образом:
вычисление средней движущейся линии средней, верхней и нижней полос;
Сигнал “купить” появляется, когда цена переходит вниз и выходит из рельса.
Это означает, что цена будет расти в течение нескольких недель.
Вы можете выбрать отключение при продаже сигнала или при прорыве на рельсы.
Стоп-убыток установлен на фиксированный процент стоп-убытка.
Таким образом, он может покупать, когда цена находится в нисходящей фазе, а затем выходить из нее с помощью остановки или остановки убытков, чтобы осуществить обратную операцию.
Второе: стратегические преимущества
Самым большим преимуществом этой стратегии является использование полосы колебаний для определения точек обратного отсчета, что является более зрелым методом технического анализа.
Еще одно преимущество заключается в том, что в системе установлены механизмы стоп-лосса, которые позволяют контролировать риски отдельных сделок.
В конце концов, строительство складов по частям также помогает получать прибыль на этапах после переворота.
Третье, потенциальные риски
Но есть и потенциальные проблемы с этой стратегией:
Во-первых, мобильная средняя задерживается и может пропустить оптимальный момент покупки.
Во-вторых, необходимо тщательно протестировать и оптимизировать настройки стоп-стоп и точек остановки.
В конце концов, долгосрочные позиции подвергаются определенному давлению на вывод.
Четвертое содержание.
В этой статье подробно описывается стратегия количественной торговли длинной линией, использующая волатильность реверсивной полосы. Она может эффективно идентифицировать возможности реверсивной цены и реализовать длинную позицию. Но также требует контроля за такими проблемами, как задержка движущейся средней линии, и оптимизации стоп-стоп. В целом, она предоставляет проверенный метод торговли длинной линией.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 14m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123
//strategy logic has been borrowed from ceyhun and tweaked the settings for back testing
//@version=4
//SPY 4 hrs settings 8, 13 , 3.33 , 0.9 on 4 hrs chart
//QQQ above settings is good , but 13, 13 has less number of bars
//QQQ 4 hrs settings 13, 13 , 3.33 , 0.9 on 4 hrs chart
strategy(title="Volatility Bands Reversal Strategy", shorttitle="VolatilityBandReversal" , overlay=true, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
av = input(8, title="Band Average")
vp = input(13, title="Volatility Period")
df = input(3.33,title="Deviation Factor",minval=0.1)
lba = input(0.9,title="Lower Band Adjustment",minval=0.1)
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(6,title="Stop Loss",minval=1)
exitOn=input(title="Exit on", defval="touch_upperband", options=["Sell_Signal", "touch_upperband"])
src = hlc3
typical = src >= src[1] ? src - low[1] : src[1] - low
deviation = sum( typical , vp )/ vp * df
devHigh = ema(deviation, av)
devLow = lba * devHigh
medianAvg = ema(src, av)
emaMediaAvg=ema(medianAvg, av)
upperBandVal= emaMediaAvg + devHigh
lowerbandVal= emaMediaAvg - devLow
MidLineVal=sma(medianAvg, av)
UpperBand = plot ( upperBandVal, color=#EE82EE, linewidth=2, title="UpperBand")
LowerBand = plot ( lowerbandVal , color=#EE82EE, linewidth=2, title="LowerBand")
MidLine = plot (MidLineVal, color=color.blue, linewidth=2, title="MidLine")
buyLine = plot ( (lowerbandVal + MidLineVal )/2 , color=color.blue, title="BuyLine")
up=ema(medianAvg, av) + devHigh
down=ema(medianAvg, av) - devLow
ema50=ema(hlc3,50)
plot ( ema50, color=color.orange, linewidth=2, title="ema 50")
//outer deviation
//deviation1 = sum( typical , vp )/ vp * 4
//devHigh1 = ema(deviation, av)
//devLow1 = lba * devHigh
//medianAvg1 = ema(src, av)
//UpperBand1 = plot (emaMediaAvg + devHigh1, color=color.red, linewidth=3, title="UpperBand1")
//LowerBand1 = plot (emaMediaAvg - devLow1, color=color.red, linewidth=3, title="LowerBand1")
//
///Entry Rules
//1)First candle close below the Lower Band of the volatility Band
//2)Second candle close above the lower band
//3)Third Candle closes above previous candle
Buy = close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1]
//plotshape(Buy,color=color.blue,style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Buy")
//barcolor(close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1] ? color.blue :na )
//bgcolor(close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1] ? color.green :na )
///Exit Rules
//1)One can have a static stops initially followed by an trailing stop based on the risk the people are willing to take
//2)One can exit with human based decisions or predefined target exits. Choice of deciding the stop loss and profit targets are left to the readers.
Sell = close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1]
//plotshape(Sell,color=color.red,style=shape.arrowup,text="Sell")
barcolor(close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1] ? color.yellow :na )
bgcolor(close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1] ? color.red :na )
//Buyer = crossover(close,Buy)
//Seller = crossunder(close,Sell)
//alertcondition(Buyer, title="Buy Signal", message="Buy")
//alertcondition(Seller, title="Sell Signal", message="Sell")
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="vbLE", long=true, qty=qty1, when=Buy)
bgcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue : na)
// stop loss exit
stopLossVal = strategy.position_size>=1 ? strategy.position_avg_price * ( 1 - (stopLoss/100) ) : 0.00
//draw initil stop loss
plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss") //, trackprice=true)
strategy.close(id="vbLE", comment="SL exit Loss is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal )
//close on Sell_Signal
strategy.close(id="vbLE", comment="Profit is : "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=strategy.position_size>=1 and exitOn=="Sell_Signal" and Sell)
//close on touch_upperband
strategy.close(id="vbLE", comment="Profit is : "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=strategy.position_size>=1 and exitOn=="touch_upperband" and (crossover(close, up) or crossover(high, up)))