Простая количественная торговая стратегия, основанная на направлении K-линии
ChaoZhang
В данной статье подробно описывается стратегия простого количественного трейдинга в направлении K-линии. Эта стратегия создает положительный сигнал прямо в зависимости от закрытия цены.
Принципы стратегии
Стратегия определяет направление только по отношению к цене закрытия на линии K. Конкретная логика торговли:
Если цена закрытия выше, чем цена открытия, то нужно делать больше.
Произойти дисконт, когда цена закрытия меньше цены открытия;
Размер позиции может быть настроен;
Настраиваемый диапазон времени отслеживания.
Простейший отслеживаемый сигнал формируется путем непосредственного определения заката или заката K-линии. Несмотря на свою примитивность, она также формирует целостную систему торговли.
Второе: стратегические преимущества
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она очень проста и интуитивно понятна, используя только K-линию для определения направления, без необходимости подсчета показателей.
Еще одно преимущество заключается в том, что можно контролировать риск, регулируя размер позиции.
Наконец, можно установить диапазон времени отсчета для тестирования в разные периоды времени.
Третье, потенциальные риски
Но есть и проблемы с этой стратегией:
Во-первых, нельзя точно оценить рынок только по направлению K-линий, а качество сигнала - низкое.
Во-вторых, без установления условий стоп-лосса, невозможно контролировать риск торговли.
В конце концов, без оптимизации параметров, недостаточно стабильно.
Четвертое содержание.
В этой статье подробно описывается стратегия простого количественного трейдинга только в направлении K-линии. Она формирует полную торговую систему, основываясь на самых основных ценовых отношениях. Однако есть некоторые проблемы, которые требуют улучшения, такие как оптимизация параметров, увеличение стоп-стоп и т. Д. В целом, она представляет собой очень простую и оригинальную стратегическую концепцию.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)