Количественная торговая стратегия, основанная на проверке нескольких индикаторов
ChaoZhang
В данной статье подробно описывается количественная стратегия формирования торговых сигналов с помощью многомерной верификации. Эта стратегия использует комплексный анализ нескольких показателей для повышения надежности сигналов.
Принципы стратегии
Эта стратегия включает в себя две торговые технологии:
(I) 123 Стратегия формообразования
вычислить взаимосвязь между ценой закрытия и ценой закрытия линии K, чтобы определить возможные формы дна и вершины;
определение обратного сигнала в сочетании с случайными показателями, чтобы избежать ошибочного сигнала;
(II) Сглаживание показателя свободного пространства
вычисление показателя свободного пространства и его движущейся средней;
тенденции по оценке отклонений от показателей и равновесия;
Окончательный торговый сигнал генерируется только тогда, когда суждения двух технологий совпадают.
Таким образом, с помощью многомерной проверки можно отфильтровать определенные ложные сигналы и повысить их точность.
Второе: стратегические преимущества
Наибольшим преимуществом этой стратегии является проверка комбинации нескольких показателей, что позволяет избежать ограничений одного показателя и повышает стабильность сигнала.
Еще одно преимущество заключается в сочетании двух различных типов технологий, что еще больше повышает полноту суждения.
Наконец, комбинированное использование также предоставляет больше пространства для параметров для оптимизации тестов.
Третье, потенциальные риски
Но есть и проблемы с этой стратегией:
Во-первых, многопоказательная комбинация увеличивает сложность оптимизации параметров, неправильная настройка может привести к переоптимизации.
Во-вторых, между двумя техническими сигналами могут возникнуть разногласия, и необходимо установить четкие правила суждения.
Наконец, некоторые показатели, такие как случайные показатели, имеют проблемы с отставанием.
Четвертое содержание.
В данной статье подробно описывается стратегия количественного трейдинга с помощью проверки нескольких индикаторов. Она улучшает качество сигнала путем комбинированного использования индикаторов, но также требует внимания к таким вопросам, как сложность оптимизации параметров и задержка индикаторов. В целом, эта стратегия обеспечивает относительно стабильный метод трейдинга.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )