Данная стратегия вычисляет простые скользящие средние максимальной и минимальной цен за определённый период и на их основе генерирует сигналы на покупку и продажу.

Стратегия двугорбого возврата (Bimodal Reversal) использует теорию поддержки и сопротивления из технического анализа. Она предполагает, что при пробое сопротивления или поддержки изменяются рыночная сила и ценовой импульс. В частности, когда цена превышает максимум за последний период, это рассматривается как пробой верхнего сопротивления; когда цена падает ниже минимума за последний период, это считается пробоем нижней поддержки. Средняя точка между этими двумя границами рассматривается как центральная часть стоимости.

Стратегия двугорбого возврата сначала вычисляет простые скользящие средние максимальной и минимальной цен за указанный период (по умолчанию 29 дней). Это генерирует две полосы, представляющие верхнюю и нижнюю границы цены. Затем она вычисляет среднюю точку между этими двумя полосами, чтобы определить пороги для покупки и продажи.

Когда цена поднимается выше верхней полосы, генерируется сигнал на покупку; когда цена опускается ниже нижней полосы, генерируется сигнал на продажу. Затем трейдер закрывает позицию в обратном направлении: продаёт, когда цена снова падает ниже верхней полосы, и покупает, когда цена снова поднимается выше нижней полосы.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует краткосрочный импульс, вызванный пробоем. Когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границу, в краткосрочной перспективе часто наблюдаются значительные ценовые колебания. Это предоставляет трейдеру возможность торговать после совершения пробоя.

Однако у данной стратегии есть и некоторые риски. Во-первых, выбранная длина периода сильно влияет на результаты. Если период слишком короткий, полосы становятся слишком чувствительными и генерируют множество ложных сигналов. Если период слишком длинный, стратегия не сможет своевременно уловить новые тренды. Кроме того, после пробоя верхней или нижней границы цена не обязательно продолжит тренд, возможен откат. Трейдеру необходимо корректировать стоп-лоссы для контроля рисков.

В целом, стратегия двугорбого возврата ищет торговые возможности, отслеживая пробои ценой порогов импульса. Она использует преимущества краткосрочного импульса при пробое, но также требует внимания к оптимизации параметров и управлению рисками. При правильном применении эта стратегия может стать полезным инструментом для количественной торговли.