Стратегия отслеживания обратного слияния многофакторных факторов
ChaoZhang
Обзор стратегии
Многофакторная смешанная стратегия отслеживания обратных поворотов производит сигналы для принятия решений о входе и выходе на рынок путем объединения форм обратного движения цены и показателей перекупа и перепродажи. Эта стратегия использует множество факторов для определения высоких и низких точек структуры рынка и генерирует торговые сигналы в точках обратного движения с целью захвата возможности для перехода цены в короткие промежуточные линии.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух модулей:
Модуль обратной формы
Когда на 2-й день происходит новое повышение цены, но на 3-й день она падает, это рассматривается как потенциальный краткосрочный максимум, который следует пропускать.
Когда на 2-й день наблюдается низкое ценовое нововведение, но на 3-й день происходит отскок, рассматривайте это как потенциальное краткосрочное низкое, и делайте больше.
Модуль обратной инженерии
Для определения точки обратного отсчета используйте динамически изменяемую линию RSI, которая показывает перекуп и перепродажу.
RSI выше скорректированной линейки суперпокупателя является прожиточным, а RSI ниже скорректированной линейки суперпродавца является прожиточным.
Наконец, фактические торговые указания производятся, когда сигналы двух модулей совпадают.
Наибольшим преимуществом этой стратегии является то, что она объединяет множество факторов, определяющих структурные высокие и низкие точки рынка, и отфильтровывает ложные сигналы в рамках одного фактора, что может повысить вероятность победы в реальной сделке.
Стратегические преимущества
Многофакторный портфель, анализирующий рыночные взлеты и падения
В сочетании с обратной формой и показателем перекупа и перепродажи
Эффективный фильтр ложных обратных сигналов для повышения точности
Параметры отслеживания оптимизируются для различных рынков
Легко реализуемые и быстро копируемые сделки
Сообщения о риске
Сигнал обратного хода может задерживаться, параметры должны быть обновлены вовремя
Необходимо увеличить транзакционные сборы, чтобы предотвратить чрезмерную торговлю.
Основные моменты акций остаются в центре внимания
Обратная стратегия больше подходит для индексов и популярных акций
Подвести итог
Стратегия многофакторного слияния обратного отслеживания идеально сочетает в себе преимущества количественных инструментов и опыт искусственного анализа для определения торговых сигналов с учетом нескольких аспектов. По сравнению с однофакторной стратегией, она может значительно повысить стабильность и выигрыш реальных сделок.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )