Стратегия отслеживания разворота Ренко
ChaoZhang
Обзор стратегии
Стратегия отслеживания реверса Ренко - это стратегия коротких линий, использующая график Ренко для определения реверса рынка. Она используется для захвата краткосрочных реверсных возможностей путем мониторинга изменений цвета соседних Ренко.
Стратегический принцип
Используйте традиционную неремонтную систему Renko.
Посмотрите, как меняются цвета двух соседних Ренко.
Текущий Renko имеет тот же цвет, что и два предыдущих Renko, и при перемене цвета текущего Renko создается сигнал.
В этом случае, как и в случае с другими, у вас может возникнуть проблема, если вы не будете делать то, что вам говорят.
Сигналы: после двух солнечных лучей появляется тёмный свет, после чего падает.
Вы можете выбрать вход по рыночной цене или по цене с остановкой дохода.
Установка остановки остановки убытка на некоторое кратное величины Renko.
В основе стратегии лежит возможность кратковременного отклонения, вызванного реверсией цвета Ренко. Последовательное цветное изменение Ренко представляет собой тенденцию, а следующее изменение цвета Ренко предвещает возможную реверсию.
Размер Renko и коэффициент стоп-стоп могут быть изменены для оптимизации эффективности стратегии.
Стратегические преимущества
Renko прямо показывает обратную информацию
Правила просты, понятны и просты в использовании
Симметрия многопространственных возможностей
Гибкий размер Renko
Стоп-стоп-убыток, строго контролируемый риск
Предупреждение о риске
Необходимо определенное количество последовательных Ренко, чтобы получить сигнал
Размер Renko напрямую влияет на прибыль и отзывы
Неизвестно, как долго продлится тенденция
Возможные случаи непрерывного прекращения убытков
Подвести итог
Стратегия обратного отслеживания Ренко использует традиционные технические показатели для определения краткосрочных возможностей обратного отслеживания путем прямого изменения цвета Ренко. Эта стратегия проста, практична, может получить стабильную прибыль путем корректировки параметров и заслуживает повторной проверки и оптимизации на практике.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)