Стратегия отслеживания обратного движения Ренко

Автор:Чао Чжан, Дата: 15 сентября 2023 г.
Тэги:

Обзор стратегии

Стратегия отслеживания реверсии Ренко - это краткосрочная торговая стратегия, которая использует кирпичи Ренко для выявления реверсий на рынке.

Логика стратегии

Используйте традиционные кирпичи Ренко.
Следите за изменениями цвета между соседними кирпичами.
Сигналы появляются, когда текущий цвет кирпича переворачивается, в то время как два предыдущих кирпича имеют одинаковый цвет.
Длинный сигнал: бычий кирпич появляется после двух медленных кирпичей.
Короткий сигнал: медвежий кирпич появляется после двух быстрых кирпичей.
Опции входа: рыночный ордер или ордер остановки.
Установите стоп-лосс/прибыль по размеру кирпича, умноженному на коэффициент.

Ядро использует возможности отката, вызванные переворотами цвета кирпича. Последовательные одинаковые кирпичи представляют собой формирование тренда, а следующий переворачивающий цвет кирпича указывает на потенциальные перевороты.

Размер кирпича и коэффициенты стоп-лосса/прибыли можно настроить для оптимизации.

Преимущества стратегии

Кирпичи прямо отображают информацию об обратном движении
Простая и понятная логика, легко применяемая
Симметричные длинные и короткие возможности
Гибкое регулирование размера кирпича
Строгий контроль рисков с стоп-лосс/приобретением прибыли

Предупреждения о риске

Требует определенного количества последовательных кирпичей для формирования сигналов
Размер кирпича напрямую влияет на прибыль/расход
Трудно определить продолжительность тренда
Может возникнуть последовательный стоп-лосс

Заключение

Стратегия реверсионного отслеживания Ренко инновационно применяет традиционные технические индикаторы, непосредственно используя цветные перевороты кирпичей для выявления краткосрочных переворотов.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering: 
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//

strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)

//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')

//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0

//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]

//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
    strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
    targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
    targetSL=close-BrickSize
    strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
    
if (shortCondition and not UseStopOrders)
    strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
    targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
    targetSL = close+BrickSize
    strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)

if (longCondition and UseStopOrders)
    strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
    targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
    targetSL=close-BrickSize
    strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
    
if (shortCondition and UseStopOrders)
    strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
    targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
    targetSL = close+BrickSize
    strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)

Больше