Стратегия средней стоимости в долларах

Автор:Чао Чжан, Дата: 15 сентября 2023 года 16:52:06
Тэги:

Эта стратегия называется Стратегия средней стоимости доллара. Она направлена на накопление целевого размера позиции посредством периодических покупок фиксированной суммы, что позволяет иметь долгосрочные позиции.

Как это работает:

Установите фиксированную сумму и частоту покупки.
Проводить периодические покупки актива с фиксированными интервалами в соответствии с установленной суммой.
Продать, когда размер накопленной позиции достигнет порога.
Повторять, чтобы продолжать периодически накапливать позиции.

Типичный рабочий процесс:

Периодически покупайте определенное количество активов (например, $200 каждый месяц).
Продать все, когда суммарный размер позиции превышает определенный порог (например, 200 акций).
Возобновить периодические покупки, чтобы продолжать накопление позиций.

Преимущества этой стратегии:

Более низкая средняя стоимость за счет долгосрочных активов.
Снижает риски, избегает покупки по высоким ценам.
Легко выполняется последовательно без частых мониторингов рынка.

Риски этой стратегии:

Требует длительных периодов хранения, не может адаптироваться к краткосрочным колебаниям цен.
Может быть потеря в течение длительных понижающих тенденций.
Неоптимальное время выхода может не соответствовать лучшей продаже.

Подводя итог, стратегия средней стоимости в долларах аккумулирует активы посредством групповых покупок, благоприятных для долгосрочных инвесторов.

/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tanoshimooo

//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)

// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time

// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
    lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false

// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200

var int bi = 90

// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)

//plot(cash)

// SHORTS
// if longExit  
//     if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
//         strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
//         cash := cash + strategy.position_size*sf*close
//     else 
//         strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
//         cash := cash + strategy.position_size*close
//     lastRef := close
//     label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)

if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
    strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)

Больше