Стратегия подсчета свечей на основе скользящей средней, следующей за трендом
ChaoZhang
Обзор
В данной статье будет представлена стратегия отслеживания тренда, основанная на подсчете K-линий. Эта стратегия определяет движение рынка путем подсчета направления K-линий и входа в рынок после фиксированной корневой K-линии.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих принципах:
Сравнение направления K-линии, суждение о тенденции Bias. Когда N-корни совпадают с направлением K-линии, суждение о тенденции формируется.
В восходящем тренде делают больше, когда появляются N корневых последовательных иных линий; в нисходящем тренде делают пустое, когда появляются N корневых последовательных правых линий.
Меньшее значение N позволяет стратегии быстрее улавливать тенденции; но слишком маленькое значение N также может быть более легко введено в заблуждение рыночными волной.
Можно установить фиксированную точку стоп-стоп для блокировки прибыли и контроля риска.
При появлении обратной K-линии ликвидация прекращается.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Используйте K-линию для статистического определения тенденций, простой, прямой и простой в использовании.
Популярные игроки, входящие в игровые автоматы, могут в полной мере отслеживать тенденции.
Фиксированная точка остановки убытков позволяет эффективно контролировать риск.
Параметры K-линейного подсчета регулируются для различных рыночных условий.
Стратегическая концепция проста и понятна, ее легко модифицировать и оптимизировать.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе определенные риски:
В случае шока K-счет может подавать ошибочный сигнал.
Ограничения на остановку могут быть слишком жесткими и не позволяют получить полную прибыль.
Неправильное распознавание обратного сигнала может привести к преждевременной остановке.
Параметры следует корректировать и контролировать размер позиции.
Трейдеры должны тщательно оценивать обоснованность параметров подсчета.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет K-линейную статистику и идею отслеживания тенденций. При разумных параметрах она может иметь хороший эффект. Однако трейдеру все равно нужно тщательно оценивать рыночную обстановку и соответствующим образом корректировать параметры, чтобы получить долгосрочную прибыль.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
StrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
ShortStrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
// strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true,
// pyramiding=0, default_qty_value=100, precision=7, currency=currency.USD,
// commission_value=0.2,commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=10000)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// INPUTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// TD Sequential approach would be setting bar_counter == 9
bar_counter = input(5, "Bar Counter",minval=1, step=1)
// if based on same candle
GreenCandle = close > open
RedCandle = close < open
// if based on previous candle open
GreenPrevCandle = close > open[1]
RedPrevCandle = close < open[1]
// conditons
barUP = GreenCandle
barDN = RedCandle
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// COUNTERS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var barsFromUp = 0
var barsFromDn = 0
barsFromUp := barUP ? barsFromUp + 1 : 0
barsFromDn := barDN ? barsFromDn + 1 : 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// PLOTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot_color = barsFromUp > 0 ? color.lime : color.red
//plot(barsFromUp, title="UP Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(barsFromDn, title="DN Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// HLINE ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//hline(9, '9 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=2, color=color.black)
//hline(13, '12 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=3, color=color.purple)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// PLOTCHAR //////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// var _lbl_UP = label(na)
// if barsFromUp > 0
// _lbl_UP := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromUp, '#'), textcolor=color.green, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
// var _lbl_DN = label(na)
// if barsFromDn > 0
// _lbl_DN := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromDn, '#'), textcolor=color.red, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
//plotshape(barsFromUp > 0, "", shape.arrowup, location.abovebar, color.green, text="A")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// ALERTS ////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// alertcondition(barsFromUp == 9, title='🔔Sell 9 Alert🔔', message="Sell 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn == 9, title='🔔Buy 9 Alert🔔', message='Buy 9 Alert')
// alertcondition(barsFromUp > 9, title='🔔Sell > 9 Alert🔔', message="Sell > 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn > 9, title='🔔Buy > 9 Alert🔔', message='Buy > 9 Alert')
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
StartYear = input(2017, "Backtest Start Year",minval=1980)
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
StartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)
StopYear = input(2020, "Backtest Stop Year",minval=1980)
StopMonth = input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
StopDay = input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(StopYear,StopMonth,StopDay,0,0)
testPeriod() => true
isLong = barsFromUp == bar_counter
isShort = barsFromDn == bar_counter
long_entry_price = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price = valuewhen(isShort, close, 0)
sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)
buy_trend = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend = sinceNDN < sinceNUP
//////////////////////////
//* Profit Component *//
//////////////////////////
//////////////////////////// MinTick ///////////////////////////
fx_pips_value = syminfo.type == "forex" ? syminfo.mintick*10 : 1
input_tp_pips = input(60, "Backtest Profit Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
input_sl_pips = input(30, "Backtest STOP Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
tp = buy_trend? long_entry_price + input_tp_pips : short_entry_price - input_tp_pips
sl = buy_trend? long_entry_price - input_sl_pips : short_entry_price + input_sl_pips
plot_tp = buy_trend and high[1] <= tp ? tp : sell_trend and low[1] <= tp ? tp : na
plot_sl = buy_trend and low[1] >= sl ? sl : sell_trend and high[1] >= sl ? sl : na
plot(plot_tp, title="TP", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.blue)
plot(plot_sl, title="SL", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.red)
longClose = isShort
shortClose = isLong
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=longClose )
strategy.exit("XL","Long", limit=tp, when=buy_trend, stop=sl)
if testPeriod()
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=shortClose )
strategy.exit("XS","Short", when=sell_trend, limit=tp, stop=sl)