Стратегия ввода в эксплуатацию

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-16 19:18:38
Тэги:

Обзор

В этой статье представлена стратегия входа, основанная на выводах, которая отслеживает выводы счетов и выборочно выходит на длинные позиции, когда вывод достигает порога, с целью извлечения прибыли от рыночных отскоков.

Логика стратегии

Логика такова:

Вычислить процент отчислений с текущего счета и составить график.
Когда вывод достигает порога (например, 5%), рынок может быть перепроданным, так что идите долго.
Если закрытие на следующий день выше, чем в предыдущие дни, закрыть длинный для получения прибыли.
Если не достигнут какой-либо вывод или порог, сделки не осуществляются.
После снятия торговли, счет перезагружается для перерасчета для следующего сигнала.

Анализ преимуществ

Преимущества стратегии:

Долгосрочные сделки с привлечением могут извлекать выгоду из рыночных скачков.
Автоторговля после достижения порога вывода.
Больший размер возможен для более высокой доходности во время использования.
Простая и понятная логика для легкой реализации.
Порог может быть скорректирован на основе рыночных условий.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Неточный сигнал об отказе может привести к неудачным сделкам.
Рынок может еще больше упасть после увеличения вывода.
Размер позиции и остановки должны быть установлены соответствующим образом.
Избегайте чрезмерной торговли от чрезмерных сигналов.
Порог привлечения должен учитывать толерантность к риску счета.

Заключение

Но трейдеры должны тщательно оценивать сроки и управлять рисками при торговле.

/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)

if bottom
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0)

Больше