Стратегия открытия отката
ChaoZhang
Обзор
В данной статье будет представлена стратегия открытия позиций, основанная на ретроспективных суждениях. Эта стратегия используется для мониторинга ретроспективных ситуаций в счетах и выборочного открытия дополнительных позиций при достижении ретроспективных значений, чтобы получить лучшую прибыль при рыночном отскоке.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующей логике:
Вычислите текущую величину вывода счета и нарисуйте ее на графике.
Когда вывод достигнет установленного порога (например, 5%), можно решить, что рынок может быть перепродан, и открыть дополнительную позицию.
Если в день закрытия цена была выше, чем в предыдущий день, то сделка была завершена.
Если нет вывода или не достигнута пороговая величина, то сделка не проводится.
После отмены сделки счет будет пересчитан и ждать следующего условия.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
В случае реверса рынка, отзыв открытых позиций может принести более высокую прибыль.
Автоматизированная торговля может быть осуществлена после установки лимита на отзыв.
При выводе можно установить больший объем открытия позиции, чтобы получить большую прибыль.
Логика стратегии проста, понятна и проста в использовании.
Снижение может быть отменено в зависимости от рынка.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Недостоверность отзыва может привести к провалу открытия позиции.
После отступления, новые падения цены могут увеличить убытки.
Следует соответствующим образом скорректировать позиции и точки стоп-лосса.
Необходимо следить за частотой сделок и избегать их чрезмерности.
Снижение лимита для снятия с учетной записи зависит от ее устойчивости.
Подвести итог
Эта стратегия пытается уловить рывок после отступления. Однако трейдеры должны быть внимательными к срокам отступления, тщательно оценивать время отступления и контролировать риск.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)