Стратегия сравнения ежедневных цен закрытия
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия определяет направление на форекс, сравнивая текущую цену закрытия линии K с ценой закрытия за предыдущий день. Это относится к простой стратегии отслеживания тенденции, когда цены растут, делают больше, а когда они падают, делают меньше.
Стратегический принцип
Рассчитайте разницу между текущей ценой закрытия линии K и ценой закрытия за предыдущий день.
Если коэффициент больше, чем установленный порог, то это означает, что цены выросли.
Если коэффициент меньше, чем установленный отрицательный порог, это означает, что цена упала, и что цена была пустой.
Например, если вы хотите, чтобы ваш уровень заработной платы увеличивался, вы должны сделать больше, чем вы делаете, и вы должны сделать больше, чем вы делаете.
Нет логики стоп-стоп-убытков, все зависит от непрерывности тренда для получения прибыли.
Анализ преимуществ
Это очень простой, интуитивно понятный метод определения тенденций.
Не требуется вычислять какие-либо технические показатели, что снижает потребление вычислительных ресурсов.
Вместо того, чтобы обращать внимание на то, что стоит в ценных бумагах, уменьшите количество ненужного “шума”.
Отзывы были отличными, но эффективность реального диска сомнительна.
Анализ рисков
Нет стоп-ложа, есть риск неограниченного убытка.
Неэффективность в решении проблем, связанных с рыночными колебаниями, может привести к обману.
Риск совпадения существует, но эффективность в реальном мире пока не доказана.
По мнению экспертов, в этом случае не будет никакой прибыли, а только ограниченный объем доходов.
Направление оптимизации
Добавление мобильной стратегии по остановке убытков, позволяющей контролировать убытки.
В сочетании с показателями волатильности, снижение котировки на рынок.
Тестирование параметров различных календарных циклов для повышения стабильности.
Повышение индексов оценки тенденций, предотвращение нерациональных колебаний цен.
Оптимизируйте стратегии сдерживания, например, просматривайте самые высокие цены, чтобы расширить пространство для прибыли.
Подвести итог
Основные идеи этой стратегии просты, но их эффективность в практическом плане сомнительна. Необходимо усилить механизмы контроля риска и провести тесты на оптимизацию параметров, чтобы сделать их действительно практически применимыми.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)