Стратегия пересечения эластичных взвешенных скользящих средних

Обзор

Эта стратегия использует гибко-весовую скользящую среднюю (EVWMA) двух различных периодов для перекрестного обращения, чтобы создать сигналы покупки и продажи. Сигналы покупки создаются, когда короткие периодические линии пересекают длинные периодические линии; сигналы продажи создаются, когда короткие периодические линии пересекают длинные периодические линии.

Стратегический принцип

Эта стратегия определяет изменения в тренде, рассчитывая линии EVWMA разных периодов и позволяя им пересекаться.

В частности, сначала он рассчитал две линии EVWMA:

1. Короткий период m1, период length1, по умолчанию 5

2. Продолжительность цикла m2, продолжительность цикла 2, по умолчанию 40

Затем он использует функции crossover и crossunder для определения пересечения m1 и m2:

• Если m1 наносится на m2, то генерируется сигнал покупки и выполняется операция long

• Если m1 проходит через m2, то генерируется сигнал продажи и выполняется короткая операция

Здесь следует отметить, что EVWMA отличается от обычной скользящей средней, которая придает больший вес недавним данным, чтобы быстрее реагировать на изменения цен. Формула расчета выглядит следующим образом:

data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume_price/nb_floating_shares)

где nz ((data[1]) указывает значение EVWMA за предыдущий цикл, nb_floating_shares - общий объем торгов за этот цикл, volume - текущий объем торгов за текущий цикл, volume_price - текущий объем торгов за текущий цикл. Таким образом, достигается эффект придания более высокого веса последним данным.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование EVWMA позволяет быстрее реагировать на ценовые изменения и увеличивать возможности получения прибыли.

2. С помощью двойного пересечения линий EVWMA можно обнаружить переменные в тренде и вовремя войти в игру

3. Простые в использовании и внедрении

4. Настраиваемые длины циклов для различных рыночных условий

5. Не требует сложной оптимизации параметров, легко фиксируется

Риски и решения

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Двухлинейный перекресток не может отфильтровывать рыночный шум и может генерировать большое количество недействительных сигналов

   • Решение: фильтруйте сигналы в сочетании с другими показателями, такими как объем торгов

2. Невозможно определить точку обратного тренда, есть риск пропустить обратный

   • Решение: соответствующая корректировка параметров цикла или добавление других показателей, определяющих обратный тренд

3. Беспроигрышные блокировки не позволяют эффективно контролировать риски

   • Решение: настройка разумного стоп-стоп коэффициента на основе исторических данных или волатильности

4. Недостаточная оптимизация параметров, неправильная настройка линейного цикла может привести к потере эффекта

   • Решение: выбор подходящей длины цикла с помощью отслеживания параметров оптимизации

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Повышение стратегии сдерживания убытков, строгий контроль рисков

2. Оптимизируйте длину цикла линии, выберите оптимальные параметры

3. Добавление фильтров на объемы сделок, уменьшение недействительных сделок

4. В сочетании с другими показателями мы видим обратный тренд и меньше упущенных возможностей.

5. Динамические параметры оптимизации, длина цикла линии корректировки в зависимости от изменения рынка

6. Различие между многоголовым и пустым рынком, используя различные параметры

7. Включение алгоритмов машинного обучения, которые используют обучение большим данным для определения времени покупки и продажи

Подвести итог

Overall, this elastic weighted moving average cross strategy может эффективно обнаруживать изменения в тренде и генерировать торговые сигналы. Стратегия проста и проста, но есть некоторые риски и направления оптимизации. С помощью оптимизированного механизма остановки убытков, выбора параметров и комбинации с другими показателями можно усилить стратегию, чтобы она была более подходящей для реальной торговли.