Торговые стратегии, основанные на индексе содействия рынку
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует индекс стимулирования рынка (МФИ) для оценки степени тенденционирования рынка и возможности возникновения обратного тренда. Он оценивает эффективность движения цены, рассчитывая отношение ценового диапазона к объему сделки, что приводит к созданию торговых сигналов.
Стратегический принцип
Рассчитывается индекс рыночного стимулирования по формуле: ((высокая цена - низкая цена) / объем сделок*10000
Настройка наступающих и отступающих порогов, например, MFI с сигналом “купи” больше 1 и сигналом “продай” меньше 0,8
Когда MFI покупает больше, чтобы купить при обесценении, а продает меньше, чтобы продать при обесценении
Интуитивное отображение состояния рынка, настраиваемое на K-линии в зависимости от сигнала
Выбор направления обратного торгового сигнала
Анализ преимуществ
Умение оценивать эффективность рыночных тенденций и движения цен
Устройство параметров простое, порог легко определить
Торговые сигналы ясны, легко оцениваются и выполняются
Интуитивное окрашивание K-линий для визуального отображения состояния рынка
Вы можете сделать больше или меньше, в зависимости от потребности
Анализ рисков
Невозможность оценить интенсивность тренда, риск невыгоды
Невозможно различить между нормальными колебаниями и переворотами
Подверженность воздействию внезапных событий, создающие ошибочные сигналы
Есть определенная задержка, возможно, мы пропустили лучшие точки входа.
Невозможность создать механизмы по сдерживанию убытков, невозможность контролировать убытки в одиночку
Направление оптимизации
Тестирование различных параметров с установкой их на порог.
Подтверждение показателей повышения цены
Показатели, такие как движущаяся средняя, используются для определения направления тенденции
Создание стратегии по борьбе с убытками и борьба с риском
Установление правил управления позициями, регулирование позиций в соответствии с рынком
Тестирование эффективности диска в разных сортах и циклах
Подвести итог
Эта стратегия дает простой торговый сигнал, оценивая степень тенденционирования рынка с помощью показателей MFI. Необходимо дополнительно оптимизировать параметры, установить механизм остановки убытков и т. Д. Для строгого контроля риска.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2018
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Market Facilitation Index (MFI) Backtest", shorttitle="MFI")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=green, title="MFI", style = histogram)