Стратегия преодоления разрыва
ChaoZhang
Обзор
Стратегия совершает обратную торговлю для формы пробела. Когда пробела пролетает вверх после падения, стратегия совершает покупку и продажу на следующий день и устанавливает стоп-лосс для блокировки прибыли.
Стратегический принцип
Оценить, есть ли в объекте пробег, то есть цена открытия торгового дня ниже цены закрытия торгового дня.
В случае снижения рыночной рыночной площади, наблюдайте, выше ли цена закрытия в тот день, чем цена открытия, что указывает на обратный рост.
Если выполняется условие поворота воздушного отверстия, то на следующий день при открытии или закрытии торгов производится операция по покупке.
После входа настройка определённого процента отслеживания стоп-лосса, например, 5% . Стоп-линия повышается по мере роста цены .
Когда цена возвращается к линии стоп-лосса, вызывается стоп-лосса, и стоп-лосса уходит.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
Поиск возможности для обратной торговли, связанной с формой пробелов.
Высокая вероятность обратной формы, соответствующая закономерностям многопространственного психологического чередования.
Отслеживание стоп-локации прибыли, без необходимости контроля.
Гибкость в установке времени входа и уровня остановки убытков в зависимости от индивидуальных особенностей акции.
Программированное выполнение, отслеживание и оптимизация.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
Вероятность неисправности поворота воздушного отверстия существует и требует проверки формы.
Уровень стоп-лома может быть слишком высоким, чтобы его можно было преодолеть, что приводит к увеличению убытков.
Неправильный выбор акций может привести к резкой реверсии в случае жесткой посадки.
Недостаточная обратная связь данных может привести к риску пересчета.
Есть различия между фиксированным диском и отслеживанием.
Решение проблемы:
Оптимизируйте уровень стоп-лосса, контролируя при этом соотношение одиночных потерь.
Необходимо использовать общий рыночный взгляд, чтобы избежать выборов, отличающихся от индивидуальных.
Проверка формы, проверка изменения объемов поставок.
Расширение количества проб обратной связи, моделирование проверки на реальном диске.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована следующим образом:
В сочетании с фильтрацией трендовых индикаторов, избегайте обратного входа.
Динамическая коррекция коэффициента уровня остановки для защиты прибыли.
Рассмотрите возможность добавления временной фильтрации, чтобы торговать только в указанные даты.
Оценка сильных и слабых форм и корректировка доли входных средств.
Проверьте различные периоды задержки, чтобы найти оптимальную точку выхода.
Подвести итог
Возвратная стратегия с высокой вероятностью использования обратной формы для торговли. Риск может быть эффективно контролирован с помощью стратегии остановки убытков. Однако следует быть осторожным с ложными отскоками и изменениями в структуре рынка.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)