Стратегия следования за трендом на основе скользящей средней Халла
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на показателе Hull Moving Average, разработанном Аланом Хуллом, который относится к стратегии отслеживания тенденций. Этот показатель эффективно уменьшает задержку движущихся средних и более чувствителен к изменению цен.
Стратегический принцип
Вычислите Hull Moving Average из двух групп: короткий и длительный периоды. Короткий период определяет направление конкретной сделки, а длительный период определяет направление общей тенденции.
Когда короткий цикл Hull MA пересекается, то считается, что тренд перевернулся. В сочетании с большим направлением тренда фильтруют шум торгов.
Повышение цены на прорыв Hull MA гарантирует успех прорыва.
Добавление условий для изменения цены, чтобы избежать нежелательного прорыва.
Установка условий для остановки и прекращения убытков, контроль риска.
Анализ преимуществ
По сравнению с обычной скользящей средней, эта стратегия имеет следующие преимущества:
Hull MA реагирует на изменения цены быстрее, чтобы вовремя улавливать переломы тенденций.
Двойная структура Hull MA позволяет оценивать тенденции в двух измерениях времени: большом и малом.
Условия прорыва и изменения цены могут эффективно отфильтровывать ложные прорывы.
Динамический стоп-стоп может блокировать прибыль и контролировать риск.
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
Неправильно настроенные параметры могут пропустить поворот цены.
Ошибки в оценке тенденций могут привести к обратной торговле.
Превышение пределов Stop Loss может привести к большим убыткам.
Слишком частое совершение сделок увеличивает расходы и риски проскальзывания.
Направление оптимизации
Это может быть улучшено в следующих аспектах:
Оптимизация цикла Hull MA, балансирующая чувствительность и гладкость.
Оптимизируйте параметры Entry и Exit, чтобы найти оптимальные значения.
Проверка жизнеспособности различных сортов, повышение адаптивности стратегии.
Показатели объединенной мощности, чтобы избежать риска отклонения.
Добавление условий, повышение устойчивости стратегии.
Подвести итог
В целом, стратегия использует оперативность ответа Hull MA для своевременного отслеживания тенденций и имеет высокую доходность при условии управления рисками. Однако необходимо обратить внимание на оптимизацию параметров и предотвращение некоторых системных рисков, которых сложно избежать.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//SeaSide420
strategy("SS420FX", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
q=input(title="HullMA Short",defval=14)
z=input(title="HullMA Long",defval=14)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(q/2))
nma=wma(close,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(close[1],round(q/2))
nma1=wma(close[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
z2ma=2*wma(close[11],round(z/2))
zma=wma(close[11],z)
ziff=n2ma-nma
zqn=round(sqrt(z))
z2ma1=2*wma(close[12],round(z/2))
zma1=wma(close[12], z)
ziff1=n2ma1-nma1
zqn1=round(sqrt(z))
z1=wma(diff,sqn)
z2=wma(diff1,sqn)
z1e=z1>z2?green:black
z2e=z1>z2?black:red
z3e=z1>z2?green:red
n1e=plot(z1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(z2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and z1>z2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and z1<z2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)