Стратегия 2/20 экспоненциальной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия основана на ²⁄₂₀ индексных движущихся средних, которые совершают покупки или продажи, когда цена пересекает среднюю. Она сочетает в себе функцию трендового следования движущихся средних и функцию трендового разворота для пересекающих сделок, чтобы улавливать краткосрочные и среднесрочные тенденции.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует 20-летнюю индикаторную скользящую среднюю в качестве базовой линии. Если верхняя K-линия имеет обратную точку ниже текущей ценой закрытия, то делается больше, если верхняя K-линия имеет обратную точку выше текущей ценой закрытия, и делается пустое, если верхняя K-линия имеет обратную точку выше текущей ценой закрытия.

В частности, стратегия определяет обратный сигнал, рассчитывая максимальные и минимальные цены текущей линии K и сравнивая их с ценой закрытия предыдущей линии K, и начерчивает обратную точку. Когда обратная точка выше предыдущей ценой закрытия, делайте больше, а не делайте ничего. Таким образом, образованный многополосный сигнал 20-дневная EMA использует свои преимущества в качестве ориентира для определения направления тенденции, а также использует обратную точку для сравнения с ценой закрытия для определения времени обратного хода.

Анализ преимуществ

• Комбинация отслеживания и отмены трендов позволяет одновременно отслеживать средне-длинные тенденции и ловить короткие.
• Использование скользящих средних индексов в качестве фильтра, чтобы избежать помех от шума краткосрочного рынка
• Обратная точка по сравнению с ценой закрытия генерирует сигнал, который позволяет более точно определить обратную сторону
• Подходит для различных сортов и циклов, более гибкая

Анализ рисков

• Фьючерсы на биржевые индексы обладают высоким уровнем леверинга и представляют собой большой риск для торговли, поэтому эта стратегия лучше подходит для акций и валют.
• В условиях потрясений может быть больше ложных прорывов, что приводит к убыткам
• Ограниченное пространство для настройки параметров, меньше места для оптимизации
• Необходимо содействовать выбору сортов и определению управления позициями по другим показателям

Ответ:

• Оптимизационный параметр IDENTIFYpotter с возможностью корректировки цикла скользящих средних
• Совместимость с другими показателями, такими как VOL подтверждение прорывной эффективности
• Рекомендуется использовать эту стратегию только в трендовых ситуациях и избегать торговли в рыночных колебаниях.
• Разработать строгие стратегии управления капиталом и контролировать единичные убытки

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров скользящих средних, корректировка циклов или использование двойных скользящих средних
2. Добавление фильтрации показателей, таких как объем сделок, к сигналу прорыва
3. Строгое управление рисками в сочетании с стратегией потери
4. Повышение вероятности прорыва и определения тенденций в моделях машинного обучения
5. Рассмотрение параметров адаптивной динамической настройки
6. Поиск возможностей для торговли на основе таких показателей, как эмоциональный анализ
7. Оптимизация стратегий управления позициями, таких как фиксированная пропорция, мартингейл и т.д.

С помощью методов оптимизации параметров, комбинации индикаторов и контроля риска можно повысить стабильность и надежность стратегии и снизить риск торговли.

Подвести итог

Стратегия в целом является простой и прямой, рекомендуется использовать ее в качестве вспомогательной стратегии из-за использования только отдельных индикаторов, высокой чувствительности к параметрам и рыночным тенденциям, ограниченного пространства для оптимизации. Однако ее концепция захвата обратных сдвигов заслуживает изучения и может быть использована для разработки более сложных систем прорыва.