Многофакторная стратегия разворотной торговли
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует несколько технических показателей для оценки ценового разворота и является многофакторной управляемой стратегией обратного трейдинга. Она интегрирует показатели формы 123 и эффективности поляризованного деформации (PFE), которые могут эффективно отфильтровывать ложные сигналы и повышать выигрыш торгов.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух основных частей:
123 Форма суждения: когда цена закрытия снижается на третий день после 2-х дней подряд, и стохастическая быстрая линия ниже медленной линии, создает сигнал покупки; когда цена закрытия снижается на третий день после 2-х дней подряд, и стохастическая быстрая линия выше медленной линии, создает сигнал продажи.
Оценка показателя PFE: PFE выше, чем в установленный верхний предел, и ниже, чем в установленный нижний предел.
Вход осуществляется только в том случае, если форма 123 дает сигнал, соответствующий показателю PFE. В случае несоответствия, позиция остается пустой.
123 формы могут идентифицировать потенциальные переломные моменты. PFE эффективно определяет тенденции и избегает преследования ложных прорывов. В сочетании с этим можно повысить точность суждения и достичь эффекта многофакторной проверки.
Стратегические преимущества
- 123 формы и показатели PFE взаимно проверяются, уменьшая ложные сигналы
- Теоретическая основа показателя PFE прочна, эффективно судить о ценовой эффективности
- Многофакторный драйв, повышение точности суждения
- Гибкость стратегии в сочетании с обратными тенденциями и трендовыми показателями
- Настраиваемые параметры, адаптирующиеся к изменениям рынка
Стратегические риски
- Отдельные факторы могут подавать неверные сигналы
- Установка факторов требует постоянной оптимизации и корректировки
- Краткое время хранения позиций, частое снижение риска
Что делать?
- Увеличение коэффициента проверки, повышение точности
- Оптимизация параметров, повышение стабильности
- Найти оптимальные параметры с помощью метода автоматической оптимизации
- Настройка приветствия или движущейся остановки
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Добавление параметров остановки убытков на основе волатильности
- Автоматическая оптимизация всех параметров с использованием методов машинного обучения и т. Д.
- Снижение частоты обратных сделок при сильных тенденциях
- Позиции, скорректированные на рыночную волатильность в сочетании с показателями адаптации
- Комбинация с другими стратегическими решениями, распределение риска и повышение общей доходности
Подвести итог
Эта стратегия объединяет несколько факторов, определяющих цены, имеет теоретическую основу и легко реализуется. По сравнению с одним показателем, многофакторный драйв повышает точность суждения и является относительно устойчивой стратегией реверсивной торговли. Эффективность стратегии может быть дополнительно усилена методами оптимизации параметров, управления убытками и комбинации.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient
// the price movement.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PFE(Length,LengthEMA,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < SellBand, -1,
iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- PFE ----")
LengthPFE = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPFE = PFE(LengthPFE,LengthEMA,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPFE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPFE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )