Стратегия процентного трейлинг-стопа
ChaoZhang
Обзор
Стратегия реализует конфигурируемый процентный механизм отслеживания потерь для управления торговым риском. Он позволяет установить процент отслеживания потерь для длинных и коротких позиций, постоянно отслеживая наивысшую или наименьшую цену в благоприятном направлении, начиная с цены входа, что позволяет осуществлять динамический стоп.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
- Процентное значение стоп-лостов при вводе длинных и коротких позиций
- Долгая позиция: постоянно отслеживать низкие точки и рассчитывать линию стоп-лосса в соответствии с минимальной ценой
- Продолжайте отслеживать высокие точки и рассчитывать линию стоп-лосса в зависимости от максимальной цены
- Немедленный отказ от текущей позиции, когда цена достигнет Stop Loss Line
Стратегия позволяет настраивать стоп-проценты, например, на 10%: при длинных позициях она рассчитывает в реальном времени стоп-линию выше 10% от минимальной цены; при коротких позициях - ниже 10% от максимальной цены.
Таким образом, стоп-линия будет постоянно двигаться в сторону прибыли, обеспечивая динамическое отслеживание стоп-убытков, максимально защищая прибыль, а также контролируя риск.
Стратегические преимущества
- Автоматическое отслеживание убытков без необходимости ручного обработки
- Динамическая стоп-линия, максимальная защита прибыли
- Настраиваемый стоп-лосс для различных типов торгов
- Помощь в управлении рисками и уменьшение непредвиденных потерь
- Подходит для различных торговых стратегий и легко интегрируется
Стратегические риски
- Медленный отслеживание, риск необратимости
- Слишком мягкая остановка может привести к увеличению убытков
- Слишком ужесточенная остановка может привести к чрезмерной остановке
Что делать?
- Оптимизируйте процентную убыточность, сбалансируйте убыточность
- В сочетании с другими методами, такими как временная остановка
- Оптимизация стоп-лосса в зависимости от рыночных колебаний
- Сохранение сплошной согласованности и предотвращение слишком произвольного изменения параметров
Направление оптимизации стратегии
Как оптимизировать эту стратегию:
- Динамическая оптимизация стоп-параметров с использованием алгоритмов машинного обучения
- Автоматическая корректировка стоп-лосса в зависимости от показателей, таких как максимальный вывод
- Установка стоп-позиции в сочетании с такими показателями, как скользящая средняя
- Выбор различных параметров в зависимости от колебаний
- Настройка частичного остановки и корректировка стоп-позиции для получения прибыли
Подвести итог
Эта стратегия предоставляет эффективный метод отслеживания процентов убытков, который может динамически регулировать линию убытков. Она может максимально защитить прибыль, а также эффективно контролировать риск.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster
//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)
//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + trailStop)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")
//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)