Процентная стратегия остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-19 21:18:39
Тэги:

Обзор

Эта стратегия реализует конфигурируемый процентный стоп-лосс для управления торговым риском.

Логика стратегии

Главная логика такова:

Процент длинных и коротких стоп-потерь при входе
Для длинных операций: непрерывно отслеживать минимумы и рассчитывать линию стоп-лосса
Для шортов: непрерывно отслеживать максимумы и рассчитывать линию остановки потери
Выходные позиции, когда цена достигает линии стоп-лосса

Стратегия позволяет настраивать процент остановки, например 10%. Для длинных, она динамически рассчитывает 10% выше низкой линии остановки. Для коротких, 10% ниже высокой.

Таким образом, линия остановки продолжает двигаться благоприятно, чтобы максимизировать защиту прибыли при одновременном контроле риска.

Преимущества

Автоматизирует стоп-потерю без ручного вмешательства
Динамическая стоп-линия защищает прибыль как можно больше
Процентные ставки стоп-лосса, подлежащие настройке для различных инструментов
Помогает контролировать риск и уменьшать чрезмерные потери
Легко интегрируется в другие стратегии

Риски и их смягчение

Медленное следование рискует неспособностью остановиться.
Стоп-лосс слишком свободный может увеличить убытки
Строгое сокращение рисков Слишком частое сокращение

Уменьшение последствий:

Оптимизировать процент остановки для балансирования эффективности
Включить другие типы остановок, такие как временные остановки
Остановка на основе волатильности рынка
Сохранить последовательность остановки, избегать произвольных изменений

Возможности для расширения

Возможности повышения квалификации:

Машинное обучение для динамической оптимизации остановки
Автоматическое регулирование на основе показателей максимального снижения
Включайте такие показатели, как скользящие средние для размещения стоп
Использование различных конфигураций на основе режима волатильности
Установка остановок прибыли после частичных остановок для блокировки прибыли

Заключение

Эта стратегия обеспечивает эффективный процентный метод остановки для динамической корректировки стоп-лосса. Она максимизирует защиту прибыли при одновременном контроле риска. Улучшения посредством оптимизации параметров, интеграции индикаторов могут сделать остановки более интеллектуальными.

/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster

//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)

//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    

//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01

longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + trailStop)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")


//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)

Больше