Чистая стохастическая стратегия длинной торговли
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана только на сигналах входа и выхода, даваемых стохастическим индикатором, и относится к типичной стохастической стратегии, в которой только делается больше, а не делается больше. Она проходит через линию D на линии K в зоне перепродажи и делает много входов, когда цена закрытия превышает максимальную цену предыдущего дня.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
- Вычислить K- и D-значения стохастики
- Дополнительный вход, когда линия K пересекает линию D в зоне перепродажи и цена закрытия превышает предыдущую максимальную цену за день
- Настройка движущейся остановки для быстрого прохождения EMA под ценой закрытия
- Прямая остановка позиции при прохождении линии D или линии K в зоне перекупа
Стохастический K, прорыв D в зоне перепродажи, означает, что цена может вернуться вверх. В сочетании с максимальной ценой за день до прорыва цены закрытия, можно эффективно подтвердить сигнал входа.
EMA отслеживает остановку, чтобы зафиксировать прибыль. K-линия также выбирает уравнение перед остановкой, когда появляется сигнал продажи в зоне сверхпокупа.
Эта стратегия является простой и удобной для реализации в таких односторонних ситуациях, как фондовый рынок.
Анализ преимуществ
- Использование стохастического индикатора для выявления перепроданных зон
- Комбинация K- и D-линий позволяет избежать ложного сигнала
- Прорыв в цене закрытия увеличивает уверенность в входе
- Вместе с стратегией “стоп-стоп”, риск под контролем
- Простые в понимании и легко реализуемые стратегии по борьбе с наркоманией
Риски и ответные меры
- Стохастический может дать ошибочный сигнал
- Существует определенный риск потерь
- Не стоит останавливаться на вершине тренда
Контрмеры:
- Оптимизация стохастических параметров для повышения точности
- Использование мобильных стоп-убытков для управления рисками
- В сочетании с другими показателями прогнозируется обратный тренд
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть расширена в следующих аспектах:
- Увеличение доступа к дисконтным операциям, чтобы стратегия была доступна для всего рынка
- Стойкость к убыткам в зависимости от колебаний
- Параметры оптимизации с помощью машинного обучения
- Интеграция мобильных стоп-стратегий с динамическим отслеживанием стоп-точек
- Сочетание с другими стратегиями для создания многофакторной системы
Подвести итог
Эта стратегия является чисто стохастической многоглавой стратегией, использующей показатели для идентификации входа в перепроданные зоны, остановки и сдерживания, а также контроля риска. Эта стратегия проста и практична, подходит для односторонних ситуаций, таких как фондовый рынок. С помощью расширения возможностей дефолта, оптимизации параметров и других измерений, стратегия может быть оптимизирована в более полной надежной системе.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)