Эта стратегия сочетает в себе 123 стратегию обратного движения, стратегию DMI и стратегию скользящей средней, чтобы сформировать эффективную стратегию комбинации. Она может совершать обратные операции в точках обратного движения и следовать за трендом, когда тенденция продолжается. Между тем, она использует скользящую среднюю для фильтрации и определения направлений тренда рынка, чтобы улучшить уровень победы стратегии.
123 реверсионная стратегия: идти длинным, когда цена закрытия выше предыдущего закрытия в течение 2 дней подряд и 9-дневная медленная линия K ниже 50; идти коротким, когда цена закрытия ниже предыдущего закрытия в течение 2 дней подряд и 9-дневная быстрая линия K выше 50.
Стратегия DMI: идти длинным, когда +DI пересекает -DI; идти коротким, когда -DI пересекает ниже +DI.
Стратегия скользящей средней: идти длинным, когда цена закрытия пересекает MA; идти коротким, когда цена закрытия пересекает MA.
Открыть позиции, когда три стратегии дают последовательные сигналы, в противном случае закрыть позиции.
Стратегия сочетает в себе стратегии тренда и стратегии обратного движения, которые могут поймать возможности обратного движения и возможности следующих за трендом.
Сочетание нескольких стратегий улучшает показатель выигрыша. 123 обратное движение для обнаружения поворотных точек, DMI для обнаружения тенденций и фильтр MA для фильтрации сигналов.
Сочетание стратегий реверсии и тренда позволяет гибко отслеживать реверсии и тренды.
MA фильтр уменьшает ложные сигналы от краткосрочных колебаний.
Объединение нескольких стратегий проверяет сигналы и избегает неудачи одной стратегии.
Много параметров позволяют оптимизировать для лучшей комбинации параметров и более высокой стабильности.
Стратегии обратного движения склонны к тому, чтобы попасть в ловушку трендов, связанных с диапазоном.
DMI может упустить первые трендовые возможности. Может сократить параметры DMI для улучшения чувствительности.
MA имеет задерживающий эффект и может задержать генерацию сигнала.
Хотя сочетание стратегий улучшает уровень победы, оно также увеличивает сложность.
Стратегия чувствительна к затратам на транзакции.
Оптимизируйте параметры каждой стратегии, чтобы найти лучшую комбинацию.
Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, RSI, чтобы отфильтровать сигналы и улучшить стабильность.
Добавьте стратегии стоп-лосса, такие как отслеживание стоп-лосса для контроля рисков.
Оптимизируйте размещение позиций, например, фиксированное/динамическое размещение, чтобы улучшить доходность.
Для улучшения адаптивности, тонко настройте параметры для конкретных продуктов.
Добавьте модели машинного обучения для принятия решений и повышения производительности.
Эта стратегия образует гибкую комбинированную систему, эффективно сочетая стратегии обратного движения, тренда и фильтра MA. Она может захватить как возможности обратного движения, так и следующие за трендом, и улучшает надежность сигнала с помощью нескольких стратегий.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )