Торговые стратегии, основанные на возврате к среднему значению RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует несколько ценовых вводов для вычисления среднего значения RSI, чтобы определить, находится ли цена в состоянии перекупа или перепродажи, и относится к стратегии типа обратной торговли.
Стратегический принцип
RSI рассчитывается на основе цены закрытия, цены открытия и цены максимума.
Для получения среднего значения RSI используйте среднее число RSI.
Средний RSI выше 0,5 является сигналом о перекупке, а ниже 0,5 - сигналом о перепродаже.
Сигнал обратной торговли возникает, когда средняя величина RSI возвращается к средней линии 0.5.
Настройка RSI на выходе из средней отметки, например, на прорыв в 0,65 зоны, чтобы сделать больше, и на прорыв в 0,35 зоны, чтобы сделать меньше.
Логика сделки проста, понятна и легко реализуема.
Анализ преимуществ
Для повышения стабильности RSI используется для вычисления средних значений с использованием различной информации о ценах.
Возвращение средней линии RSI создает торговый сигнал, который сочетает в себе трендовые и обратные характеристики.
Интуитивно понятная кривая RSI, формирующая четкий визуальный торговый сигнал.
Параметры по умолчанию простые и практичные, подходящие для обратных трейдеров.
Код прост, легко понять изменения, подходит для тех, кто только начинает разбираться в технологиях.
Анализ рисков
RSI легко образует ложные обратные сигналы, что приводит к убыткам.
Неправильная настройка параметров RSI и средней линейной отметки может повлиять на эффективность стратегии.
Системный риск выше, если рассматривать только один RSI.
Невозможно определить способность ценового реверса поддерживать.
В условиях тренда это может привести к убыткам.
Направление оптимизации
Тестирование оптимизации параметров цикла RSI для повышения чувствительности индикатора.
Оценка влияния различных ценовых вводов на средние значения RSI.
Добавить фильтр тренда, чтобы избежать обратной торговли.
В сочетании с другими факторами подтверждается обратный сигнал.
Разработать механизм динамического сдерживания убытков для контроля рисков.
Оптимизация стратегии входа, остановки и остановки, повышение эффективности стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия использует RSI для торговли на обратном пути, она проста и подходит для начинающих. Однако существует риск ошибочных сигналов и тенденций. С помощью многофакторной оптимизации и улучшения управления рисками стратегия может быть более стабильной и эффективной, чтобы стать надежной системой обратной торговли.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)