Стратегия разворота тренда на основе пересечения скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует пересечение средних линий EMA и MA для определения обратного тренда и является типичной стратегией отслеживания тренда.
Стратегический принцип
Средняя величина индекса EMA и средняя величина простых перемещений MA рассчитываются для заданного периода соответственно.
Когда EMA пересекает MA снизу, создается сигнал “купить”.
Когда EMA пересекает MA сверху вниз, создается сигнал SELL.
Можно настроить транзакции только в определенные месяцы и в определенные даты.
Каждый раз держите только односторонние позиции, не открывайте позиции в обратном направлении.
Правила простые, понятные и легко применяемые.
Анализ преимуществ
EMA и MA пересекаются легко, чтобы поймать возможность поворота тренда.
Фильтрация дат позволяет избежать ошибочных сделок, вызванных событиями.
Если мы сделаем только односторонние позиции, мы сможем уменьшить ненужное обратное открытие позиций.
Высокая эффективность использования средств.
Подходит для краткосрочной торговли.
Анализ рисков
При пересечении равномерных линий может возникнуть ложный сигнал, что может привести к ненужным потерям.
Невозможность эффективно контролировать размер убытков.
В случае с безрезультатной стратегией, существует больший риск потери средств.
Если вы настроите дату слишком строго, вы можете упустить возможность торговать.
Неправильная настройка параметров также может повлиять на эффективность стратегии.
Направление оптимизации
Тестирование различных среднелинейных циклов для поиска оптимальных параметров.
При оценке перекрестности необходимо добавить дополнительные фильтрующие условия.
Создание механизмов сдерживания убытков, чтобы контролировать одиночные убытки.
Оптимизируйте правила фильтрации даты, сохраняя некоторую гибкость.
Изучите, как установить разумное положение тормоза.
Рассмотреть стратегию управления динамическими позициями.
Подвести итог
Эта стратегия, основанная на EMA и MA, является простой и эффективной, но есть некоторые возможности для улучшения. Ее можно усовершенствовать путем оптимизации параметров, контроля риска и других способов, чтобы создать стабильную систему торговли короткими линиями.
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")