Эта стратегия сочетает в себе многочасовые дончиансы с короткосрочными взломами во время определенной пользователем сессии.
Вычислить дневные и краткосрочные промежуточные точки, чтобы сформировать зоны прорыва в разных временных рамках.
Торгуйте только во время настраиваемой торговой сессии.
Используйте EMA цены в режиме реального времени в качестве входной цены.
Остановитесь за пределами зон прорыва, остановитесь, когда прорыв провалится.
Закрыть позиции, когда цена опять упадет в середине, подтверждая провал.
Многочасовые комбинации эффективно фильтруют ложные прорывы.
Определенные сессии избегают рисков вокруг крупных новостных событий.
Отслеживание EMA позволяет своевременно вводить в соответствии с импульсом.
Остановки помогают контролировать риски.
Принудительный выход из сеанса позволяет избежать рисков на ночь.
Краткосрочные отступления могут иметь проблемы и остановки.
Некоторые прорывы могут не принести полную прибыль до окончания сеанса.
Плохое определение сеанса может упустить возможности.
Никаких гарантий, что каждый прорыв достигнет ожидаемой прибыли.
Оптимизация рискует переустановить параметры.
Испытайте параметры прорыва, чтобы найти оптимальные комбинации.
Оцените дополнительные показатели для повышения точности ввода.
Оптимизируйте торговую сессию для баланса прибыли и риска.
Интеграция исследований использует стратегии получения прибыли для получения прибыли.
Различия в параметрах испытания по различным символам.
Используйте машинное обучение для оптимизации динамических параметров.
Эта стратегия пытается краткосрочный скальпинг на ограниченные сессии прорывов. с оптимизациями вокруг ложных прорывов и контроля рисков, он может быть усовершенствован в прагматичной и эффективной краткосрочной системы.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Breakout Scalper", overlay=true)
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// INPUTS
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// Period of the "fast" donchian channel
fast_window = input(title="Fast Window", defval=13, minval=1)
// Used for the volatility (atr) period
slow_window = input(title="Slow Window", defval=52, minval=1)
// Period of EMA used as the current price
instant_period = input(title="Instant Period", defval=3, minval=1)
// Minimum ratio of cloud width to ATR in order for trade to be active
cloud_min_percent = input(title="Minimum Cloud ATR Multiplier", type=float, defval=1.0, minval=0)
// Session where we allow trades to be active
trading_sesh = input(title="Trading Session", defval='1000-1500')
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// SESSION TIMING
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
is_newbar(t) =>
na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
day_time = time("D")
sess_time = time(timeframe.period, trading_sesh)
day_open_bar = is_newbar(day_time)
sess_open_bar = is_newbar(sess_time)
sess_close_bar = na(sess_time) and not na(sess_time[1])
sess_is_open = false
sess_is_open := sess_open_bar ? true : (sess_close_bar ? false : sess_is_open[1])
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// DONCHIANS
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
slow_high = na
slow_high := day_open_bar ? high : (high > slow_high[1] ? high : slow_high[1])
slow_low = na
slow_low := day_open_bar ? low : (low < slow_low[1] ? low : slow_low[1])
slow_mid = (slow_high + slow_low) / 2
fast_low = max(slow_low, lowest(fast_window))
fast_high = min(slow_high, highest(fast_window))
fast_mid = (fast_low + fast_high) / 2
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// TREND CLOUD
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
cloud_width = fast_mid - slow_mid
slow_atr = atr(slow_window)
cloud_percent = cloud_width / slow_atr
cloud_color = cloud_percent > cloud_min_percent ? green : (cloud_percent < -cloud_min_percent ? red : gray)
fp = plot(fast_mid, title="Fast MidR", color=green)
sp = plot(slow_mid, title="Slow MidR", color=red)
fill(fp, sp, color=cloud_color)
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// INSTANT PRICE
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
instant_price = ema(close, instant_period)
plot(instant_price, title="Instant Price", color=black, transp=50)
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// ENTRY SIGNALS & STOPS
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
buy_entry_signal = sess_is_open and (instant_price > fast_mid) and (cloud_percent > cloud_min_percent)
sell_entry_signal = sess_is_open and (instant_price < fast_mid) and (cloud_percent < -cloud_min_percent)
buy_close_signal = sess_close_bar or (cloud_percent < 0)
sell_close_signal = sess_close_bar or (cloud_percent > 0)
entry_buy_stop = slow_high
entry_sell_stop = slow_low
exit_buy_stop = max(slow_low, fast_low)
exit_sell_stop = min(slow_high, fast_high)
entry_buy_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (buy_entry_signal ? green : na) : na
plotshape(entry_buy_stop, location=location.absolute, color=entry_buy_stop_color, style=shape.circle)
entry_sell_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (sell_entry_signal ? red : na) : na
plotshape(entry_sell_stop, location=location.absolute, color=entry_sell_stop_color, style=shape.circle)
exit_buy_stop_color = (strategy.position_size > 0) ? red : na
plotshape(exit_buy_stop, location=location.absolute, color=exit_buy_stop_color, style=shape.xcross)
exit_sell_stop_color = (strategy.position_size < 0) ? green : na
plotshape(exit_sell_stop, location=location.absolute, color=exit_sell_stop_color, style=shape.xcross)
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY EXECUTION
// -------------------------------------------------------------------------------------------------
strategy.entry("long", strategy.long, stop=entry_buy_stop, when=buy_entry_signal)
strategy.cancel("long", when=not buy_entry_signal)
strategy.exit("stop", "long", stop=exit_buy_stop)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=entry_sell_stop, when=sell_entry_signal)
strategy.cancel("short", when=not sell_entry_signal)
strategy.exit("stop", "short", stop=exit_sell_stop)
strategy.close("long", when=buy_close_signal)
strategy.close("short", when=sell_close_signal)
// -------------------------------------------------------------------------------------------------