Стратегия «золотой крест» и «мертвый крест» на основе скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на трехместном движущемся среднем. Торговля проводится в форме золотой форки. Продажа осуществляется при пересечении средней скорости на средней скорости и средней скорости на средней скорости. Продажа осуществляется при пересечении средней скорости ниже средней скорости и ниже средней скорости.
Стратегический принцип
- Установите три движущихся средних с различными периодами: быстрая линия, средняя линия и медленная линия
- Когда скоростная линия пересекает среднескоростную, а среднескоростная - медленную, делайте больше.
- Пустота при прохождении скоростной линии через среднескоростную и среднескоростной линии через медленную
- Настраиваемая задержка входа, фильтрация ложных прорывов
- Понижение позиции при запуске обратного сигнала
В частности, эта стратегия использует для торговли перекрестки между тремя различными периодическими скользящими средними. Быстрая линия представляет собой текущую краткосрочную тенденцию, средняя линия представляет собой среднесрочную тенденцию, а медленная линия представляет собой долгосрочную тенденцию.
Анализ преимуществ
- Использование трех равномерных линий для определения изменения направления тенденции, повышает точность
- Отсроченный вход фильтрует фальшивые прорывы, чтобы не попасть в ловушку
- Логика транзакций проста, интуитивно понятна и легко реализуется.
- Гибко регулируемые среднелинейные параметры для различных циклов
- Торговля вверх, избегайте риска торговли вниз
Анализ рисков
- В большом цикле требуется более длительное время удержания позиций, существует риск увеличения убытков
- Трехлинейный перекресток отстает, может пропустить лучшую точку входа
- Необходимо оптимизировать параметры средней линии, иначе сигнал может быть неточным
- Долгосрочные позиции должны учитывать риски на ночь
Риск может быть управлен путем корректировки времени удержания позиции, оптимизации среднелинейных параметров, внедрения стратегии стоп-лосса.
Направление оптимизации
- Оптимизация для тестирования различных среднелинейных циклов
- Оценка преимуществ различных задержек входа с помощью фильтрации сигналов
- Внедрение стратегии остановки убытков с корректировкой позиций остановки убытков в зависимости от реальных событий
- Изучение параметров предпочтений различных сортов, создание системы оптимизации параметров
- Испытание дополнительных правил повторного входа и набора запасов для оптимизации позиций
Подвести итог
Эта стратегия основана на трёх равнолинейных перекрестках, которые определяют направление тренда. Преимущества заключаются в том, что торговые сигналы просты, ясны и конфигурируемы; недостатки - легко задерживаются и требуют оптимизации параметров.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © DaynTrading
//@version=4
// strategy(
// title="Simple Moving Average Cross",
// overlay=true,
// initial_capital=5000,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=2,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.075,
// pyramiding=0
// )
sma_top_input = input(title="SMA Top", type=input.integer, defval=20)
sma_mid_input = input(title="SMA Mid", type=input.integer, defval=50)
sma_low_input = input(title="SMA Low", type=input.integer, defval=200)
bars_long = input(title="Long: After trigger, how many bars to wait?", type=input.integer, defval=5)
bars_short = input(title="Short: After trigger, how many bars to wait?", type=input.integer, defval=5)
sma_top = sma(close, sma_top_input)
sma_mid = sma(close, sma_mid_input)
sma_low = sma(close, sma_low_input)
long = sma_top > sma_mid and sma_mid > sma_low
short = sma_top < sma_mid and sma_mid < sma_low
long_condition = long and long[bars_long] and not long[bars_long + 1]
short_condition = short and short[bars_short] and not short[bars_short + 1]
close_long = sma_top < sma_mid and sma_mid < sma_low and not long[bars_long + 1]
close_short = sma_top > sma_mid and sma_mid > sma_low and not short[bars_short + 1]
plot(sma_top, title="SMA Top", color=#95f252, linewidth=2)
plot(sma_mid, title="SMA Mid", color=#FF1493, linewidth=2)
plot(sma_low, title="SMA Low", color=#6a0dad, linewidth=2)
strategy.entry("LongPosition", strategy.long, when = long_condition)
strategy.entry("ShortPosition", strategy.short, when = short_condition)
strategy.close("LongPosition", when = close_short)
strategy.close("ShortPosition", when = close_long)