Комбинированная стратегия Ichimoku Kinko Hyo и RSI


Дата создания: 2023-09-21 10:52:13 Последнее изменение: 2023-09-21 10:52:13
Копировать: 0 Количество просмотров: 1141
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе использование первичной равновесной таблицы и относительно сильного индекса ((RSI) для определения направления тренда, и вступает в игру, когда начинается тренд. Когда три линии первичной равновесной таблицы образуют соответствующую комбинацию и объединяют сигналы RSI, они создают торговый сигнал.

Стратегический принцип

  1. Вычисление первичной линии равновесия, базовой линии, линии задержки
  2. Расчет RSI
  3. Когда переходная линия пересекает базисную линию, задержка выше положительной линии, цена закрытия прорывает облачный график, а RSI ниже 50
  4. Когда конверсионная линия пересекает базисную линию, задержка находится ниже отрицательной линии, цена закрытия падает ниже облачного графика, и RSI выше 50 - это пробой
  5. При появлении обратного сигнала

В частности, эта стратегия объединяет трендовые суждения первичного равновесия и суждения о перекупке и перепродаже RSI. Когда трехлинейная комбинация первичного равновесия показывает трендовый старт, и RSI одновременно показывает отсутствие перекупки и перепродажи, создается сигнал входа.

Анализ преимуществ

  1. Интеграция показателей RSI для повышения точности входа
  2. Уравнительная таблица с первого взгляда определяет направление тенденции, обладает более сильной способностью отслеживать тенденции
  3. Торговые сигналы простые, интуитивные и понятные
  4. Настраиваемые средняя линия и RSI параметры для различных периодов
  5. У нас есть стратегии по предотвращению убытков, чтобы контролировать риски.

Анализ рисков

  1. На первый взгляд, балансные таблицы иногда задерживаются и могут ошибочно оцениваться.
  2. Необходимо оптимизировать параметры, иначе торговый сигнал может быть неточным
  3. Долгосрочные позиции рискуют остаться на ночь
  4. RSI может подавать ложные сигналы
  5. Может быть, потому что они были перевернуты.

Управление рисками может быть осуществлено путем оптимизации параметров, оптимизации стратегии стоп-стоп, а также соответствующего сокращения периода удержания позиций.

Направление оптимизации

  1. Тест различных средних линий и RSI параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию
  2. Введение мобильного стоп-трека для отслеживания изменения цен
  3. Оценка эффективности ограничения времени торговли
  4. Исследование параметров предпочтений различных сортов
  5. Добавление тестовых правил для повторного поступления и набора запасов
  6. Сравнение различных стратегий стоп-стоп

Подвести итог

Эта стратегия объединяет первичный балансный стол и показатель RSI для определения тенденции и торговли. Преимущество заключается в том, что сигнал прост и интуитивно понятен, высокая рентабельность инвестиций; недостатком является наличие задержки и риска быть подхваченным.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)


//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))


// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])


// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)