Сочетание Ichimoku Cloud и RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 10:52:13
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы Ichimoku Cloud и Relative Strength Index (RSI), чтобы определить направление тренда и ввести позиции при начале тренда.

Логика стратегии

Вычислить линии Тенкан-сен, Киджун-сен, Чику-Спан Облака Ичимоку
Вычислить значения RSI
Пройдите длинный, когда Тенкан-сен пересекает над Киджун-сен, Чикоу Спан над облаком, цена прорывается над облаком, а RSI ниже 50.
Сократите, когда Тенкан-сен пересекается ниже Киджун-сена, Чику-Спан ниже облака, цена падает в облаке, и RSI выше 50.
Положение закрытия при сигнале обратного движения

В частности, он сочетает в себе анализ тренда Ichimoku Cloud и индикатор перекупленности RSI. Сигналы входа генерируются, когда линии Ichimoku выстраиваются в начале формирования тренда, и RSI не показывает условия перекупленности. Фильтры RSI помогают избежать ложного прорыва во время консолидации. Выходы полностью следуют Ichimoku reverse FORMATION.

Анализ преимуществ

Сочетание RSI улучшает точность ввода
Облако Ичимоку имеет сильную тенденцию к увеличению емкости
Сигналы просты и интуитивны.
Настраиваемые параметры подходят для различных циклов
Риск, управляемый путем остановки прибыли/убытка

Анализ рисков

Облако Ичимоку может задерживаться, вызывая ложные прорывы.
Требует оптимизации параметров, иначе неточные сигналы
Долгое владение вызывает риск на ночь
RSI склонны к ложным сигналам
Риски быть пойманными в ловушку отмены

Риски можно управлять с помощью оптимизации параметров, настройки стоп-прибыли/убытка, ограничения периода хранения и т.д.

Руководство по оптимизации

Испытать различные параметры линии и RSI для лучших комбинаций
Введите отслеживание стоп-лосса
Оценить ограничение времени торговли
Предпочтения параметров исследования для различных продуктов
Правилы проверки добавления повторного ввода и пирамиды
Сравните различные стратегии остановки прибыли/убытка

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе Ichimoku Cloud и RSI для анализа трендов и торговли. Преимущества - это простые интуитивные сигналы и высокий ROI; минусы - задержки и риски. Производительность может быть улучшена и риски контролируются с помощью оптимизации параметров, настройки остановки прибыли / убытка, управления часами торговли и т. Д. Это позволяет всесторонне понять приложение Ichimoku Cloud.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)


//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))


// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])


// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)

Больше