Стратегия отслеживания волатильности KPL
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на KPL Volatility Indicator, простой механической торговой системе, которая отслеживает тенденции. Когда цена закрывается, она превышает 20-дневный максимум, а когда цена закрывается, она падает до 20-дневного минимума, чтобы поймать колебания цены на средней и долгой линии.
Стратегический принцип
- Расчет максимальной и минимальной цены за 20 дней
- Когда цена закрытия достигнет 20-дневного максимума, вы должны сделать дополнительный вход.
- Вход на котировку, когда цена упала до 20-дневного минимума
- Расчет стоп-лосса, установка стоп-листа
В частности, эта стратегия сначала рассчитывает максимальные и минимальные цены за последние 20 дней, чтобы создать диапазон колебаний. Когда цена закрытия преодолевает 20-дневную высоту снизу, делается дополнительный вход; когда она падает с 20-дневного минимума сверху, делается дисконтный вход.
Анализ преимуществ
- Торговая логика проста, интуитивно понятна и легко постижима.
- Есть определенная способность отслеживать тенденции.
- Установка стоп-листов позволяет эффективно контролировать риски
- Не нужно прогнозировать целевые цены, избегайте субъективных предположений
- Эмоциональная торговля - это небольшая, не поддающаяся внешнему влиянию.
Анализ рисков
- Существует определенная степень риска отставания от сделки
- Невозможность эффективно контролировать ключевые моменты в процессе тренда
- Взрыв может привести к застывшей кости.
- Потенциальная прибыль ограничена 20-дневным прорывом
- Трудно определить оптимальное время хранения позиций
Риск можно управлять путем корректировки наблюдения за прорывными циклами, внедрения трендовых суждений, оптимизации стратегий остановки убытков и т. д.
Направление оптимизации
- Тестирование различных параметров цикла наблюдения
- Присоединяйтесь к MACD, чтобы оценить покупательскую способность
- Оптимизация стратегии по прекращению убытков, реализация мобильного прекращения убытков
- Оценка влияния различных сроков удержания позиций на доход
- Исследование параметров предпочтений различных сортов
- Рассмотреть возможность добавления правил повторного входа и набора запасов
Подвести итог
Эта стратегия основана на волатильных показателях KPL для отслеживания тенденций. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что она проста в использовании, имеет остановочные потери; недостатки заключаются в наличии задержек и ограниченной потенциальной прибыли.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")