Стратегия Swing Trading KPL

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 11:09:04
Тэги:

Обзор

Эта стратегия торгуется на основе индикатора KPL Swing, который представляет собой простую тенденцию, следующую механической системе.

Логика стратегии

Вычислить 20-дневный максимальный максимум и минимальный минимум
Выйти на длинный рынок, когда закрытие превысит 20-дневный максимум
Пройти короткий, когда закрытие превышает 20-дневный минимум
Расчет уровней стоп-лосса и установка стоп-ордеров

В частности, он сначала рассчитывает 20-дневный диапазон с использованием максимального максимума и минимального минимума. Когда закрытие выходит вверх от 20-дневного максимума, идите в длинный. Когда закрытие выходит из 20-дневного минимума, идите в короткий. Уровни остановки потери рассчитываются после входа для обоих направлений, чтобы ограничить потери.

Анализ преимуществ

Простая и интуитивно понятная логика.
Есть тенденция к следующей мощности
Стоп-лосс эффективно контролирует риск
Никаких субъективных предположений по целевым ценам
Меньше эмоциональной торговли, минимальное внешнее влияние

Анализ рисков

Существуют риски задержки вступления
Не удается определить ключевые уровни тенденций
Випса может привести к задержанию
Потенциал прибыли, ограниченный 20-дневным диапазоном прорыва
Трудно определить оптимальный период хранения

Риски можно управлять путем корректировки периода просмотра, добавления фильтра тренда, оптимизации стоп-лосса и т.д.

Руководство по оптимизации

Проверьте различные периоды просмотра
Добавить MACD и т. д. для измерения импульса
Оптимизировать стоп-лосс для последующего стоп-лосса
Оценить влияние периода хранения на рентабельность
Предпочтение параметров исследования для различных продуктов
Подумайте о добавлении правил повторного въезда и пирамиды

Резюме

Эта стратегия торгует колебаниями тренда на основе индикатора KPL Swing. Преимущества - простая операция и встроенный стоп-лосс; минусы - задержки и ограничения прибыли. Минусы могут быть улучшены с помощью оптимизации параметров, комбинации стратегии при сохранении плюсов.

/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)

no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))

plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl,  color=color.white,title="Stoploss")

bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)

if crossover(close, tsl)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(close,tsl)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

Больше