Нынешний трендТенденция в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 21 сентября 2023 года 15:00:08
Тэги:

Обзор

Стратегия PresentTrend - это уникальная стратегия, основанная на тенденциях. Эта комбинация позволяет стратегии использовать как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции рынка, что делает ее подходящей для различных рыночных условий.

Как это работает

Стратегия состоит из двух частей:

Индикатор RSI или МФИ: Данный индикатор рассчитывает значение PresentTrend на основе RSI или МФИ, генерируя сигналы купли и продажи на основе его перекрестка и перекрестка, указывающие на потенциальное изменение тренда.
Индикатор ATR: популярный индикатор, следующий за трендом, использующий средний истинный диапазон (ATR).

Стратегия входит в длинную позицию, когда все сигналы купли из обеих стратегий верны, и короткую позицию, когда все сигналы продажи верны.

Преимущества

Сочетает в себе краткосрочные и долгосрочные тенденции, адаптируемые к различным рыночным условиям
Использует пользовательский индикатор и ATR для повышения надежности сигнала
Опция для длинной, короткой или двусторонней торговли подходит для различных стилей торговли
Параметры по умолчанию оптимизированы для баланса чувствительности и стабильности
Параметры могут быть настроены на основе личных предпочтений для оптимизации

Риски и решения

Уязвима к ударам, как и все стратегии, следующие за трендом.
Двусторонняя торговля может увеличить количество сделок и сборов
Плохая настройка параметров может генерировать чрезмерные ложные сигналы
Может использовать более короткие периоды хранения, чтобы уменьшить риск использования випса
Опцион на длинный или короткий только уменьшает количество сделок
Параметры должны тщательно проверяться и настраиваться для обеспечения жизнеспособности

Руководство по оптимизации

Добавление механизмов остановки потерь для лучшего контроля потерь
Сигналы фильтрации с дополнительными показателями для сокращения ложных сделок
Испытать различные параметры периода хранения для определения оптимального
Исследуйте машинное обучение для автоматической оптимизации параметров
Включите больше источников данных, таких как информация о потоке заказов
Оптимизировать код стратегии для повышения эффективности исполнения

Заключение

В целом, стратегия PresentTrend является высокоэффективной системой отслеживания трендов. Она сочетает в себе краткосрочные и долгосрочные индикаторы тренда, чтобы быть чувствительными при одновременном улучшении надежности сигнала. С регулируемым направлением, параметрами и дополнительной логикой стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и потребностям трейдеров.

/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5

// Define the strategy settings
strategy('PresentTrend - Strategy [presentTrading]' , overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Define the input parameters
priceSource  = input.source(title='Source', defval=hlc3, group='PresentTrend') // The price source to use
lengthParam  = input.int(title='Length', defval=14, group='PresentTrend') // The length of the moving average
multiplier = input.float(title='Multiplier', defval=1.618, step=0.1, group='PresentTrend') // The multiplier for the ATR
indicatorChoice  = input.bool(title='Whether to use RSI or MFI', defval=false, group='PresentTrend') // Whether to use RSI or MFI

// Add a parameter for choosing Long or Short
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Calculate the ATR and the upT and downT values
ATR = ta.sma(ta.tr, lengthParam)
upperThreshold = low - ATR * multiplier 
lowerThreshold  = high + ATR * multiplier 

// Initialize the PresentTrend indicator
PresentTrend = 0.0

// Calculate the PresentTrend indicator
PresentTrend := (indicatorChoice ? ta.rsi(priceSource, lengthParam) >= 50 : ta.mfi(hlc3, lengthParam) >= 50) ? upperThreshold < nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : upperThreshold : lowerThreshold > nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : lowerThreshold

// Calculate the buy and sell signals
longSignal  = ta.crossover(PresentTrend, PresentTrend[2])
shortSignal  = ta.crossunder(PresentTrend, PresentTrend[2])

// Calculate the number of bars since the last buy and sell signals
barsSinceBuy = ta.barssince(longSignal)
barsSinceSell = ta.barssince(shortSignal)
previousBuy = ta.barssince(longSignal[1])
previousSell = ta.barssince(shortSignal[1])

// Initialize the direction variable
trendDirection = 0

// Calculate the direction of the trend
trendDirection := longSignal and previousBuy > barsSinceSell ? 1 : shortSignal and previousSell > barsSinceBuy ? -1 : trendDirection[1]

// Check the trade direction parameter before entering a trade
if (trendDirection == 1 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 
if (trendDirection == -1 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Sell", strategy.short) 

// Add a stop mechanism when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and trendDirection == -1)
    strategy.close("Buy")
if (tradeDirection == "Short" and trendDirection == 1)
    strategy.close("Sell")

// Visualization
plot(PresentTrend, color=color.blue, title="PresentTrend")
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")

Больше