Стратегия следования за трендом PresentTrend


Дата создания: 2023-09-21 15:00:08 Последнее изменение: 2023-09-21 15:00:08
Копировать: 0 Количество просмотров: 615
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Обзор

Стратегия PresentTrend - это уникальная стратегия для отслеживания тенденций. Она сочетает в себе краткосрочные и долгосрочные тенденции рынка, что делает ее подходящей для различных рыночных условий.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из двух частей:

  1. Настроенный RSI или MFI индикатор: индикатор рассчитывает значение PresentTrend на основе RSI или MFI и генерирует сигналы покупки и продажи, указывающие на потенциальное изменение тренда.

  2. ATR: это популярный трендовый индикатор, использующий средний реальный диапазон колебаний (ATR).

Когда сигналы покупки и продажи двух стратегий срабатывают одновременно, стратегия открывает позиции на покупку или продажу. Это позволяет гарантировать, что сделки происходят только в соответствии с краткосрочными и долгосрочными тенденциями, что повышает надежность стратегии.

Стратегические преимущества

  • Сочетание краткосрочных и долгосрочных тенденций для различных рыночных условий
  • Использование пользовательских показателей и ATR для повышения надежности сигнала
  • Выбор только плюс, только минус или двунаправленная торговля для различных стилей торговли
  • Оптимизация параметров по умолчанию, чтобы сбалансировать чувствительность и стабильность
  • Параметры могут быть изменены в соответствии с личными предпочтениями, оптимизировать стратегию

Стратегические риски и решения

  • Все тренды следуют стратегии, но рискуют стать арбитражными.
  • Двухсторонние транзакции с множественным пространством могут увеличить количество транзакций и комиссионные
  • Неправильная настройка параметров может привести к слишком большому количеству ошибок
  • Сокращение сроков хранения позиций в сделках с целью снижения риска на рынке
  • Выбор между лизинговым и лизинговым режимами, чтобы уменьшить количество сделок
  • Параметры должны быть тщательно протестированы и соответствующим образом скорректированы, чтобы гарантировать их обоснованность.

Направление оптимизации стратегии

  • Увеличение механизмов сдерживания убытков и улучшение контроля за убытками
  • В сочетании с другими показателями, фильтрующие сигналы, уменьшают ошибочные сделки
  • Тестирование различных параметров периода удержания позиции в поисках оптимальных параметров
  • Попытка автоматической оптимизации параметров на основе машинного обучения
  • Использование большего количества источников данных, таких как информация о потоке заказов
  • Оптимизация кода стратегии для повышения эффективности исполнения

Подвести итог

PresentTrend является очень эффективной стратегией для отслеживания тенденций. Она сочетает в себе как краткосрочные, так и долгосрочные индикаторы тенденций, повышая надежность сигналов, сохраняя при этом чувствительность. С помощью корректировки направления, параметров и добавления дополнительной логики стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и потребностям трейдеров.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5

// Define the strategy settings
strategy('PresentTrend - Strategy [presentTrading]' , overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Define the input parameters
priceSource  = input.source(title='Source', defval=hlc3, group='PresentTrend') // The price source to use
lengthParam  = input.int(title='Length', defval=14, group='PresentTrend') // The length of the moving average
multiplier = input.float(title='Multiplier', defval=1.618, step=0.1, group='PresentTrend') // The multiplier for the ATR
indicatorChoice  = input.bool(title='Whether to use RSI or MFI', defval=false, group='PresentTrend') // Whether to use RSI or MFI

// Add a parameter for choosing Long or Short
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Calculate the ATR and the upT and downT values
ATR = ta.sma(ta.tr, lengthParam)
upperThreshold = low - ATR * multiplier 
lowerThreshold  = high + ATR * multiplier 

// Initialize the PresentTrend indicator
PresentTrend = 0.0

// Calculate the PresentTrend indicator
PresentTrend := (indicatorChoice ? ta.rsi(priceSource, lengthParam) >= 50 : ta.mfi(hlc3, lengthParam) >= 50) ? upperThreshold < nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : upperThreshold : lowerThreshold > nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : lowerThreshold

// Calculate the buy and sell signals
longSignal  = ta.crossover(PresentTrend, PresentTrend[2])
shortSignal  = ta.crossunder(PresentTrend, PresentTrend[2])

// Calculate the number of bars since the last buy and sell signals
barsSinceBuy = ta.barssince(longSignal)
barsSinceSell = ta.barssince(shortSignal)
previousBuy = ta.barssince(longSignal[1])
previousSell = ta.barssince(shortSignal[1])

// Initialize the direction variable
trendDirection = 0

// Calculate the direction of the trend
trendDirection := longSignal and previousBuy > barsSinceSell ? 1 : shortSignal and previousSell > barsSinceBuy ? -1 : trendDirection[1]

// Check the trade direction parameter before entering a trade
if (trendDirection == 1 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 
if (trendDirection == -1 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Sell", strategy.short) 

// Add a stop mechanism when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and trendDirection == -1)
    strategy.close("Buy")
if (tradeDirection == "Short" and trendDirection == 1)
    strategy.close("Sell")

// Visualization
plot(PresentTrend, color=color.blue, title="PresentTrend")
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)