Стратегия тестирования сглаженного RSI V2
Обзор
Эта стратегия является улучшенной версией RSI, разработанной Джоном Эхлером. Ее главным преимуществом является снижение отсталости, а также сглаживание кривой RSI.
Стратегический принцип
-
Вычислите среднее значение 6 ценовых строк xValue。
-
Суммарный рост CU23 и суммарный спад CD23 согласно расчету xValue.
-
Вычислите Нормализованное значение RES nRes, то есть CU23/(CU23 + CD23) [2].
-
Сравнение nRes с верхними и нижними отметками дает более свободный сигнал.
-
Выбор обратной сделки.
-
По сигналу проводится многолетняя торговля.
Стратегические преимущества
- Сгладить кривую RSI, уменьшить ложные сигналы
- Настраиваемый параметр finding optimal values
- Реверсивная торговля, адаптирующаяся к различным рыночным условиям
- Простая, интуитивно понятная логика реализации
Стратегический риск
- Неправильная оптимизация параметров может привести к слишком большому количеству ошибочных сигналов
- "Есть определенная задержка, возможно, мы пропустим короткий поворот"
- Обратная торговля увеличивает частоту и стоимость
Направление оптимизации
- Оптимизируйте параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
- В сочетании с другими показателями фильтрация ложных сигналов
- Добавление стоп-логики управления одиночными потерями
- Проведите обратную проверку, чтобы определить оптимальный период удержания позиции
- Попытка оптимизации параметров с помощью машинного обучения
Подвести итог
Эта стратегия эффективно сглаживает кривую, улучшая способ расчета RSI, и в некоторой степени уменьшает сигналы ложных сигналов. Настройка параметров оптимизации и добавление других фильтрующих условий может еще больше улучшить эффективность стратегии. Однако, как тенденциозная система, невозможно полностью избежать проблем с отставанием. В целом, стратегия является простой и надежной системой прорыва, которая заслуживает дальнейшего изучения и оптимизации.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. - 1