Стратегия тестирования сглаженного RSI V2
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является улучшенной версией RSI, разработанной Джоном Эхлером. Ее главным преимуществом является снижение отсталости, а также сглаживание кривой RSI.
Стратегический принцип
Вычислите среднее значение 6 ценовых строк xValue。
Суммарный рост CU23 и суммарный спад CD23 согласно расчету xValue.
Вычислите Нормализованное значение RES nRes, то есть CU23/(CU23 + CD23) [2].
Сравнение nRes с верхними и нижними отметками дает более свободный сигнал.
Выбор обратной сделки.
По сигналу проводится многолетняя торговля.
Стратегические преимущества
- Сгладить кривую RSI, уменьшить ложные сигналы
- Настраиваемый параметр finding optimal values
- Реверсивная торговля, адаптирующаяся к различным рыночным условиям
- Простая, интуитивно понятная логика реализации
Стратегический риск
- Неправильная оптимизация параметров может привести к слишком большому количеству ошибочных сигналов
- “Есть определенная задержка, возможно, мы пропустим короткий поворот”
- Обратная торговля увеличивает частоту и стоимость
Направление оптимизации
- Оптимизируйте параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
- В сочетании с другими показателями фильтрация ложных сигналов
- Добавление стоп-логики управления одиночными потерями
- Проведите обратную проверку, чтобы определить оптимальный период удержания позиции
- Попытка оптимизации параметров с помощью машинного обучения
Подвести итог
Эта стратегия эффективно сглаживает кривую, улучшая способ расчета RSI, и в некоторой степени уменьшает сигналы ложных сигналов. Настройка параметров оптимизации и добавление других фильтрующих условий может еще больше улучшить эффективность стратегии. Однако, как тенденциозная система, невозможно полностью избежать проблем с отставанием. В целом, стратегия является простой и надежной системой прорыва, которая заслуживает дальнейшего изучения и оптимизации.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")