Стратегия бэктестинга сглаженного RSI V2
Обзор
Эта стратегия представляет собой улучшенную версию индикатора RSI, разработанную Джоном Элерсом. Её основное преимущество заключается в снижении запаздывания при одновременном сглаживании кривой RSI.
Принцип стратегии
-
Рассчитывается 6-периодное скользящее среднее цены xValue.
-
На основе xValue вычисляются сумма роста CU23 и сумма падения CD23.
-
Рассчитывается нормализованное значение RES nRes, т.е. CU23 / (CU23 + CD23).
-
Сравнивается nRes с верхним и нижним порогами, генерируются сигналы на покупку или продажу.
-
Опционально доступна обратная торговля (реверсивная).
-
На основе сигналов открываются длинные или короткие позиции.
Преимущества стратегии
- Сглаживание кривой RSI, уменьшение ложных сигналов
- Настраиваемые параметры для поиска оптимальных значений
- Возможность обратной торговли, адаптация к различным рыночным условиям
- Простая и интуитивно понятная логика реализации
Риски стратегии
- Неправильная оптимизация параметров может привести к чрезмерному количеству ошибочных сигналов
- Присутствует некоторое запаздывание, что может привести к пропуску краткосрочных разворотов
- Обратная торговля увеличивает частоту сделок и затраты
Направления оптимизации
- Оптимизация параметров для нахождения наилучшей комбинации
- Комбинирование с другими индикаторами для фильтрации ложных сигналов
- Добавление логики стоп-лосса для контроля убытков по одной сделке
- Проведение бэктестинга для определения оптимального периода удержания позиции
- Попытка использования машинного обучения для оптимизации параметров
Заключение
Данная стратегия эффективно сглаживает кривую за счет усовершенствованного метода расчета RSI, в определенной степени уменьшая количество ложных сигналов. Оптимизация настроек параметров и добавление дополнительных фильтров могут еще больше улучшить производительность стратегии. Однако, как система, основанная на тренде, она не может полностью избежать проблемы запаздывания. В целом, эта стратегия представляет собой простую и надежную пробойную систему, заслуживающую дальнейшего изучения и оптимизации.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. - 1