Стратегия обратного тестирования RSI V2

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 15:02:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является улучшенной версией индикатора RSI, разработанного Джоном Элерсом.

Как это работает

Вычислить среднюю цену xValue с помощью 6 бар.
Расчет суммы CU23 вверх и CD23 вниз на основе xValue.
Вычислить нормализованное значение RES nRes как CU23/(CU23 + CD23).
Создание длинных/коротких сигналов путем сравнения nRes с порогами.
Возможность обратного подачи сигналов.
Введите длинный/короткий на основе сигналов.

Преимущества

Сглаженная кривая RSI уменьшает ложные сигналы
Регулируемые параметры для определения оптимальных значений
Обратная торговля, адаптируемая к различным рыночным условиям
Простая и интуитивная логика

Риски

Плохая оптимизация параметров может вызвать чрезмерные ложные сигналы
Некоторое отставание остается, может пропустить короткие перевороты
Обратная торговля увеличивает частоту торговли и затраты

Руководство по оптимизации

Оптимизируйте параметры для поиска лучшей комбинации
Сигналы фильтрации с дополнительными индикаторами
Добавить логику остановки потери для управления единичной потерей
Обратное испытание для определения оптимального периода хранения
Исследуйте машинное обучение для оптимизации параметров

Заключение

Стратегия эффективно сглаживает кривую RSI, улучшая ее расчет, в некоторой степени уменьшая ложные сигналы. Дальнейшая фильтрация и оптимизация параметров могут улучшить производительность. Но некоторое отставание сохраняется как система импульса. В целом, простая и надежная система прорыва стоит дальнейших исследований и оптимизации.

/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")

Больше