Стратегия прорыва Noro V1.0
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на ценовых прорывах для совершения торговых операций. Она рассчитывает максимальные и минимальные цены в течение определенного периода и генерирует торговые сигналы, когда цены прорывают эти предельные значения.
Стратегический принцип
Вычислить наивысшую ценуupex и наименьшую цену dnex за последние N циклов.
Когда цена превышает упекс, делайте больше.
Когда цена ниже dnex, пустовать.
Конфигурируйте только плюс, только минус или двустороннюю торговлю.
Использование распределяемых средств.
Конфигурируемый временной диапазон.
Стратегические преимущества
- Поиск прорывных сигналов для торговли трендами
- Правила простые, понятные и практичные.
- Конфигурируемый в разных направлениях, адаптированный к различным рынкам
- Ограничиваемый временной диапазон
- Контролируемая доходность
Стратегический риск
- Ущерб от неэффективной фильтрации проникновения
- Двусторонние сделки увеличивают комиссионные и стоимость скольжения
- Риск увеличения использования крупных капиталов
Направление оптимизации
- Увеличение проверки эффективности прорывов и предотвращение ложных прорывов
- Оптимизирующий параметр N величины
- В сочетании с другими показателями фильтрует сигналы
- Тестирование различных уровней использования средств
- Ограничение количества транзакций в день
Подвести итог
Эта стратегия позволяет реализовать трендовую слежку за ценовыми прорывами. Оптимизация механизмов проверки прорывов и параметров может повысить эффективность. Однако следует обратить внимание на предупреждение ложных прорывов и контроль риска. В целом, эта стратегия предоставляет простое и эффективное решение для торговли тенденциями.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()