Стратегия выхода Норо v1.0

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 15:09:43
Тэги:

Обзор

Эта стратегия торгуется на основе ценовых прорывов за пределами последних экстремалов.

Как это работает

Вычислить наибольший максимальный максимум и наименьший минимальный днекс за N периодов.
Иди длинный, когда цена превышает максимум.
Пройдите короткий, когда цена опустится ниже dnex.
Конфигурируемый только на длинный, короткий или в обоих направлениях.
Конфигурируемый уровень использования капитала.
Конфигурируемый временной диапазон торговли.

Преимущества

Захватывает сигналы прорыва, хорошие для торговли трендом
Простые и интуитивно понятные правила, легко применяемые
Конфигурация направления адаптируется к различным рынкам
Может ограничивать временной диапазон торговли
Контролирует использование капитала

Риски

Невозможно эффективно отфильтровать фальшивые прорывы
Двусторонняя торговля увеличивает затраты
Высокое использование капитала увеличивает риск

Руководство по оптимизации

Добавить подтверждение для предотвращения ложных вырывов
Оптимизировать значение N для оптимальной производительности
Дополнительные фильтры для экрановых сигналов
Проверка различных показателей использования капитала
Предельное количество сделок в день

Заключение

Стратегия следует тенденциям с использованием сигналов прорыва цены. Улучшение достоверности прорыва и настройки параметров может улучшить производительность. Но ложные прорывы и контроль рисков должны быть решены. В целом простое и эффективное решение для торговли трендом.

/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[len]))
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Больше