Стратегия следования за трендом ATR
Дата создания:
2023-09-21 15:13:47
Последнее изменение:
2023-09-21 15:13:47
Копировать:
0
Количество просмотров:
770
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует среднюю реальную волну (ATR) для захвата ценовых тенденций и устанавливает стоп-лосс с помощью ATR для отслеживания тенденций.
Стратегический принцип
Расчет ATR.
Стоп-лост определяется по ATR.
Когда цена пересекает линию стоп-лосса, делайте дополнительное удаление.
Прибыль блокируется с помощью динамического регулирования стоп-лосса.
Стратегические преимущества
- С помощью ATR автоматически корректируйте остановку без вмешательства человека
- Стратегии простые, интуитивные и легко реализуемые
- Во избежание попадания в ловушку.
- Использование трендов для получения прибыли
- Частота транзакций может регулироваться с помощью ATR-параметров
Стратегический риск
- Неправильно настроенные параметры ATR могут привести к слишком Loose или Tight
- Невозможность эффективно определить конец тренда
- Временная задержка
- Возможно, частичная прибыль от возврата убытков
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров цикла ATR
- Тестирование различных ATR-коэффициентов в качестве стоп-дистанций
- В сочетании с другими показателями отмечен обратный тренд
- Попытка оптимизации параметров машинного обучения
- Подумайте о дополнительных методах сдерживания
Подвести итог
Стратегия использует ATR для эффективного захвата тенденций и динамического регулирования стоп-лосса для достижения прибыли. Настройка параметров оптимизации может улучшить эффективность стратегии. Однако проблемы задержки ATR не могут быть полностью избежены. В целом, стратегия является простым и практичным решением для отслеживания тенденций.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="ATR Strategy", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell)
barcolor(barbuy? color.green:color.red)