Тенденция ATR в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 15:13:47
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует средний истинный диапазон (ATR) для фиксации ценовых тенденций и устанавливает остановки на основе ATR для следования тренду.

Как это работает

Вычислите значение ATR.
Определить уровень остановки потери на основе ATR.
Введите длинный/короткий, когда цена прерывает уровень остановки.
Зафиксируйте прибыль, динамически регулируя остановки.

Преимущества

ATR автоматически регулирует остановки, без необходимости ручного вмешательства
Простая и интуитивно понятная логика, легкая в реализации
Помогает избежать ловушки, своевременный стоп-лосс
Прибыль от мотогонки
Частота торговли, контролируемая с помощью параметров ATR

Риски

Плохие параметры ATR могут привести к тому, что остановки будут слишком свободными или жесткими
Невозможно эффективно определить конец тренда
Некоторое время отставание существует
Перемены могут снизить прибыль

Руководство по оптимизации

Оптимизация параметра периода ATR
Испытать различные кратные ATR для расстояния остановки
Добавить фильтры для обнаружения обратного тренда
Исследуйте машинное обучение для оптимизации параметров
Рассмотреть дополнительные механизмы получения прибыли

Заключение

Стратегия эффективно улавливает тенденции с использованием ATR и блокирует прибыль с динамическими остановками. Прекрасные параметры настройки могут улучшить производительность. Но отставание ATR не может быть полностью устранено. В целом простое и практичное решение после тренда.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy(title="ATR Strategy", overlay = true,  commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
                    iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
                        iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos =	iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
	    iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue 
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")

barbuy = close > xATRTrailingStop 
barsell = close < xATRTrailingStop 

strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy) 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell) 

barcolor(barbuy? color.green:color.red)

Больше