Стратегия следования за трендом абсолютного ценового осциллятора
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует индикатор абсолютного ценового колебателя (APO) для генерации торговых сигналов, позволяющих отслеживать тренд. Индикатор APO рассчитывает разницу между двумя различными периодами времени, получает осциллятор, проникает вверх или вниз в зависимости от его значения и делает дополнительные пробелы.
Стратегический принцип
Показатель APO состоит из краткосрочной и долгосрочной ЭМА, которые рассчитываются на разницу между ними.
При входе в зону покупки (по умолчанию 3) на APO делается больше, а при входе в зону продажи (по умолчанию 3) на APO делается меньше.
Можно выбрать обратный сигнал, APO пустое при ношении, большее при ношении.
Показательная кривая показывает динамику цен, и можно искать обратные сигналы, отклоняющиеся от формируемого тренда.
Эта стратегия относится к стратегии отслеживания тенденций, используя показатель APO для определения направления ценового тренда, создавая постоянный сигнал о многократном коротком замыкании. После оптимизации параметров показателя можно отслеживать среднее движение большого тренда.
Стратегические преимущества
Это легко реализовать с помощью простого сочетания показателей скользящих средних.
Используйте показатель APO для определения движения и направления цен.
По умолчанию параметры генерируют среднесрочный непрерывный сигнал, чтобы избежать чрезмерной торговли.
Поиск возможностей для изменения тенденции, которая отклоняет цены от АПО.
Стратегический риск
В результате, в результате сбоев на рынке могут возникнуть ложные сигналы и випсавы.
Например, если бы мы не смогли быстрее развернуться, мы могли бы пропустить быстрый поворот.
Недостаточное управление стоп-лоссами и позициями, несовершенный контроль рисками.
Меры по снижению риска:
Оптимизация параметров, тестирование комбинаций параметров, подходящих для разных сортов.
Добавьте дополнительные фильтры, чтобы избежать торговли в бурных рынках.
Установите стратегию по прекращению убытков, например, путем отслеживания убытков.
Направление оптимизации стратегии
Параметры оптимизируются для каждой торговой разновидности в отдельности, чтобы найти оптимальные параметры.
Повышение фильтрующих условий, таких как движение цен или объем сделок, уменьшает количество ложных сигналов.
Динамическое управление позициями в зависимости от волатильности или соотношения остатков.
Оптимизируйте свои стопы, настроив тренд-следящий стоп.
Применение алгоритмов машинного обучения для определения успешности отклонения от сигнала.
Подвести итог
Стратегия основана на показателях APO, реализует торговлю с отслеживанием тенденций на основе перекрестных движущихся средних. После оптимизации параметров и контроля риска она может стать эффективной количественной торговой системой.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")