Стратегия сочетания тренда MACD RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 15:40:02
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет индикаторы MACD и RSI для определения направления тренда и уровня перекупленности/перепродажи для трендовой торговли.

Логика стратегии

Главная логика:

Вычислить линию MACD и линию сигнала (EMA MACD)
Дельта - это их разница, выражающая изменение динамики цен.
RSI для оценки условий перекупления/перепродажи
Пройти длинный курс, когда Delta пересекает линию нуля и RSI перекуплен (дефолт 70)
Пройти короткий курс, когда Delta пересекает ниже нулевой линии и RSI перепродан (по умолчанию 30)

MACD для направления импульса, RSI для перекупленного/проданного - комбинация фильтрует многие ложные сигналы.

Преимущества

Объединяет два индикатора для фильтрованных сигналов
MACD измеряет импульс, RSI измеряет перекупленность/продажи
Конфигурируемые параметры для различных рынков
Ясное обоснование стратегии торговли трендом

Риски

Ограниченная эффективность комбинированного использования одного показателя
Стойкость сборов не превышает 1%.
Не учитывает размеров позиций

Уменьшение последствий:

Проверить другие показатели, найти оптимальные комбинации
Добавьте отставание или жесткую остановку потери
Размер позиции на основе размера счета или волатильности

Возможности для расширения

Проверка MACD с другими комбинациями индикаторов
Оптимизировать параметры стабильности
Профильтруйте сигналы по тренду, чтобы избежать ложных прорывов
Использование стоп-лосса для защиты прибыли
ML для оценки качества сигнала

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе MACD и RSI для определения твердого тренда. Стабильность может быть улучшена посредством оптимизации параметров, стоп-лосса, интеллектуальных фильтров и т. Д. Она обеспечивает эффективную структуру торговли трендом для дальнейших улучшений.

/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MACD RSI Strategy", overlay=true)

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// RSI



length_rsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close

vrsi = rsi(price, length_rsi)

//

if (not na(vrsi))
    if (crossover(delta, 0) and crossover(vrsi, overBought ))
        strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="LE")
    if (crossunder(delta, 0) and crossunder(vrsi, overSold))
        strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="SE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше