Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-09-21 16:40:01
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разработана на основе золотого креста и смертного креста двойных скользящих средних. Она длится, когда короткий период скользящей средней пересекает выше длинного периода скользящего среднего, и закрывает позицию, когда короткий период скользящей средней пересекает ниже длинного периода скользящего среднего. Стратегия проста и легко понять, подходит для новичков, чтобы научиться.

Логика стратегии

Стратегия основывается в основном на показателях sma (близкий, 14) и sma (близкий, 28).

Сначала определите короткие и длинные скользящие средние:

short_ma = sma(close, 14)  
long_ma = sma(close, 28)

Затем определите вход и выход на основе золотого креста и креста смерти:

longCondition = crossover(short_ma, long_ma)
shortCondition = crossunder(short_ma, long_ma)

Пройти длинный курс, когда короткий MA пересекается над длинным MA:

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition)

Закрыть позицию, когда короткий MA пересекает длинный MA:

strategy.close_all(when = shortCondition)

Логика проста и ясна, используя перекрестки двойных МА для определения входов и выходов.

Анализ преимуществ

Простая логика, легкая для начинающих
Использует перекрестки MA для определения тенденций
Настраиваемые периоды MA для оптимизации параметров
Предоставляет возможность сдерживания потерь для контроля потерь от одной сделки

Анализ рисков

Чувствительный к колебаниям рынка, может привести к нескольким проигрышам
Отставание по характеру МА может не достичь точек переворота цен
Склонны к тому, чтобы оказаться в ловушке вблизи пунктов пересечения МА
Необходимо оптимизировать периоды MA, разные периоды могут привести к разным результатам
Невозможность быстро сократить убытки при резких изменениях тренда

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать периоды MA для поиска наилучшей комбинации

Испытывать различные короткие и длинные периоды MA, такие как (5, 10), (10, 20), (20, 60) и т.д., чтобы найти оптимальную комбинацию.

Добавьте фильтры, чтобы избежать ложных сигналов

Добавьте такие фильтры, как объем торговли, разрыв в ценах и т.д. вблизи перекрестков MA, чтобы избежать чрезмерной торговли на различных рынках.

Включить стоп-лосс

Установите цену стоп-лосса или используйте MA как линию стоп-лосса для контроля одной сделки.

Сочетание с другими показателями

Добавьте дополнительные индикаторы, такие как MACD, KDJ и т. Д., Чтобы улучшить эффективность стратегии.

Оптимизировать точки входа

Найдите лучшие точки входа вблизи МА вместо того, чтобы входить прямо на перекрестке.

Резюме

Стратегия двойного MA проста в использовании для новичков. Но она чувствительна к колебаниям рынка и имеет риск потерь. Мы можем улучшить ее, оптимизируя параметры, добавляя фильтры, включая стоп-лосс, комбинируя другие индикаторы и т. Д. Она может хорошо работать в сильных тенденциях, но должна использоваться с осторожностью или правильным стоп-лосом на рыночных диапазонах.
[/trans]

/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// strategy("Tester", pyramiding = 50, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20, initial_capital = 2000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)

minGainPercent = input(0.6)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1


longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))


avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)


strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition    and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition  and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))

Больше