Стратегия торговли MACD с RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует MACD-индикатор для определения тенденции RSI-индикатора, что создает торговый сигнал.
Стратегический принцип
Стратегия основана на двух основных показателях:
Индекс RSI Рассчитайте обычный 14-циклический RSI.
MACD для RSI Для RSI рассчитывается MACD, по умолчанию 12 циклов на быстрой линии, 26 циклов на медленной линии и 9 циклов на сигнальной линии.
Когда столбик MACD RSI переходит в отрицательную коррекцию, то есть MACD медленно лопается, покупайте, когда он считается многоглазым.
Когда MACD RSI становится отрицательным, то есть когда MACD быстро и медленно умирает, он продается.
Здесь используются скользящие скользящие средние индекса MACD для определения долгосрочного трендового направления самого RSI, что дает более точные торговые сигналы.
Стратегические преимущества
- Использование MACD для определения направления тренда RSI повышает точность сигнала
- RSI в качестве основного, MACD в качестве вспомогательного
- Индекс MACD сгладил движущуюся среднюю и оценил ее как стабильную
- Комбинированные показатели проверяют друг друга, чтобы избежать резкого падения
- Гибкость при адаптации к изменениям рынка в сочетании с оптимизацией параметров
Стратегический риск
- RSI и MACD могут задерживаться, сигналы неточны
- Если MACD не будет работать, появится больше ошибок.
- Уровень чувствительности к внезапным событиям, основанный только на комбинации показателей
- Методы сдерживания ущерба могут быть улучшены
- Необходимо оптимизировать параметры тестирования для разных сортов
Риски можно снизить следующими способами:
- Оптимизация комбинации RSI и MACD
- Подтверждение присоединения к другим показателям или торговым правилам
- Соответствующее смягчение норм по предотвращению убытков, снижение преждевременного выхода на поле
- Рассматривается возможность включения в механизм реадмиссии
- Регулирование управления позициями для предотвращения чрезмерных потерь
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Тестирование комбинаций RSI и MACD
Второе подтверждение при подаче сигнала MACD
К примеру, мы рассматриваем формы K-линий, объемы сделок или расположение Брин-полосы.
Оптимизация стратегии стоп-стоп вместо отслеживания стоп-лосс
Присоединение к механизму реадмиссии
После снятия с учета убытков, можно восстановить позицию, если тенденция сохранится
- Корректировка позиции в зависимости от рыночных колебаний
Снижение позиций при высокой волатильности и увеличение позиций при низкой волатильности
Подвести итог
Эта стратегия может эффективно повысить точность и стабильность сигнала путем комбинирования двух показателей RSI и MACD, которые взаимно проверяют направление тренда. Однако все же необходимо оптимизировать параметры, а также дополнительно подтвердить их другими техническими показателями или правилами торговли, чтобы уменьшить вероятность воздействия внезапных событий. В то же время следует уделять внимание оптимизации и улучшению стратегии сдерживания убытков, а также динамическому управлению капиталом позиций. Только постоянное обучение и оптимизация могут адаптироваться к изменениям рынка и получать устойчивую прибыль.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")