Стратегия торговли полосами Боллинджера и Stoch RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет индикаторы Брин-Бенда и RSI Stoch, позволяя торговать в комбинации с несколькими индикаторами. Она является типичным типом стратегии по комбинации. Стратегия использует Брин-Бенд, чтобы определить направление тенденции, и RSI Stoch оптимизирует время входа в рынок для получения торговых сигналов.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих двух показателях:
- Брин-пояс
Вычислить верхние, средние и нижние треки в поясе бурин.
- Stoch RSI
Вычислите Stoch RSI, который создает сигнал к покупке, когда его линия K проходит через линию D.
Конкретная логика торговли заключается в следующем: одновременно выполняя прорыв на рельсах по Брин-полосе и золотой форк индикатора Stoch RSI, производится покупка и открытие позиции.
Прекращение или остановка: при повторном попадании цены в верхнюю или среднюю полосу Брин-Бенда; при повторном попадании цены в нижнюю полосу Брин-Бенда.
Стратегические преимущества
- Комбинирование двух индикаторов RSI Brin Belt и Stoch
- Брин-банк оценивает тенденции, Stoch RSI оптимизирует входные позиции
- Stoch RSI может эффективно отфильтровывать ложные прорывы с бурин
- Средняя и нижняя полоса остановки тормозов, риск контролируется
- Многочисленные параметры, которые можно настроить и оптимизировать для рынка
Стратегический риск
- Средний показатель отстает, может пропустить лучший вход
- Медленная реакция на чрезвычайные ситуации только на основе показателей
- Неправильная установка диапазона пояса Бринга, неисправность предохранителя
- Stoch RSI параметры неправильно настроены, создавая слишком много ложных сигналов
- Параметры, требующие отдельного тестирования для разных сортов
Снизить риск можно, приняв следующие меры:
- Оптимизация параметров, повышение точности входа
- Рассматривается возможность включения в список других показателей по гиперволнам.
- Настройка трассировки стоп-убытков вместо стоп-убытков в лентах Брин
- Параметры тестирования в зависимости от характеристик разных сортов
- Соответствующая корректировка системы управления позициями
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров Брин-полосы
Регулирование расчетных пропорций вверх и вниз, чтобы найти оптимальные параметры
- Оптимизация параметров RSI Stoch
Найдите наиболее подходящие значения K и D
- Присоединение MACD и других показателей для повторного подтверждения
Избегайте ложных сигналов, основанных на одном показателе
- Использование стоп-стоп отслеживания убытков вместо фиксированных убытков
Стоп-стоп на фоне колебаний цены
- Комбинация параметров тестирования в зависимости от разных сортов
Параметры разных сортов не обязательно одинаковы и требуют оптимизации.
Подвести итог
Эта стратегия использует направление тренда, определяемого по Бринской ленте, для оптимизации времени входа в рынок, чтобы реализовать преимущества торговли, предоставляемые комбинацией нескольких индикаторов. Но также существуют проблемы, связанные с большими трудностями оптимизации параметров и повышением точности сигнала.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")