Тенденция в соответствии со стратегией, основанной на средневзвешенных по объему ценах и волатильности

Автор:Чао Чжан, Дата: 21 сентября 2023 года 21:32:40
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет несколько индикаторов, включая средневзвешенную по объему цену, полосы Боллинджера и сегментированный по времени объем, чтобы определить начало и конец ценовых тенденций и следовать тенденциям.

Логика стратегии

Стратегия включает следующие ключевые шаги:

Вычислить быстрые и медленные весовые средние ценовые линии.
Примите среднее значение линий VWAP, чтобы составить график полос Боллинджера.
Ввести временный сегментированный объем (TSV) для подтверждения увеличения объема торговли и подтверждения тенденции.
Сгенерировать сигнал покупки, когда быстрый VWAP пересекает верхнюю полосу медленного VWAP, цена превышает верхнюю полосу Боллинджера, и TSV является положительным. Продать сигнал, когда происходит обратное.
Используйте VWAP pullback и нижнюю полосу Боллинджера в качестве сигналов стоп-лосса.

Преимущества

Многократное подтверждение эффективно фильтрует ложные прорывы и определяет начало тренда
Расчет VWAP лучше отражает фактическую торговую цену
Показатель волатильности оценивает наличие тенденции
Объем торгов подтверждает продолжение тренда
Справедливый риск стоп-лосса и контроля прибыли
Конфигурируемые параметры позволяют гибкую оптимизацию

Риски

Сложности в оптимизации нескольких показателей
Оставшиеся отсрочки по VWAP и Bollinger Bands
СТВ, чувствительные к настройке параметров для разных рынков
Больше ложных сигналов на рынках с диапазоном
Игнорирует торговые издержки, фактическая прибыль и убытки слабее, чем обратный тест

Усовершенствования

Применение машинного обучения для автоматической оптимизации комбинаций параметров
Установка динамического или последующего стоп-лосса для лучшего закрепления прибыли
Добавить индикаторы импульса объема, чтобы избежать расхождений
Включить волны Эллиота для определения этапов тренда, корректировать параметры соответственно
Рассмотреть затраты на торговлю, установить минимальную цель прибыли для контроля эффективности затрат

Заключение

Эта стратегия обеспечивает хорошую идентификацию тренда путем интеграции нескольких индикаторов. Она может эффективно определять начало и конец реальных тенденций. Дальнейшее улучшение стабильности может быть достигнуто посредством оптимизации параметров, оптимизации стоп-лосса и оптимизации фильтра.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4

// Credits

// "Vwap with period" code which used in this strategy to calculate the leadLine was written by "neolao" active on https://tr.tradingview.com/u/neolao/
// "TSV" code which used in this strategy was written by "liw0" active on https://www.tradingview.com/u/liw0. The code is corrected by "vitelot" December 2018.

strategy("HYE Trend Hunter [Strategy]", overlay = true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.025, pyramiding = 0)
  
// Strategy inputs 

slowtenkansenPeriod = input(9, minval=1, title="Slow Tenkan Sen VWAP Line Length", group = "Tenkansen / Kijunsen")
slowkijunsenPeriod = input(26, minval=1, title="Slow Kijun Sen VWAP Line Length", group = "Tenkansen / Kijunsen")
fasttenkansenPeriod = input(5, minval=1, title="Fast Tenkan Sen VWAP Line Length", group = "Tenkansen / Kijunsen")
fastkijunsenPeriod = input(13, minval=1, title="Fast Kijun Sen VWAP Line Length", group = "Tenkansen / Kijunsen")
BBlength = input(20, minval=1, title= "Bollinger Band Length", group = "Bollinger Bands")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Band StdDev", group = "Bollinger Bands")
tsvlength  = input(13, minval=1, title="TSV Length", group = "Tıme Segmented Volume")
tsvemaperiod = input(7, minval=1, title="TSV Ema Length", group = "Tıme Segmented Volume")

// Make input options that configure backtest date range  
 
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group = "Backtest Range")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12, group = "Backtest Range")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2000, minval=1800, maxval=2100, group = "Backtest Range")

endDate = input(title="End Date", type=input.integer, 
     defval=31, minval=1, maxval=31, group = "Backtest Range")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12, group = "Backtest Range") 
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100, group = "Backtest Range")
     
inDateRange =  true

//Slow Tenkan Sen Calculation

typicalPriceTS = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeTS = typicalPriceTS * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeTS = sum(typicalPriceVolumeTS, slowtenkansenPeriod)
cumulativeVolumeTS = sum(volume, slowtenkansenPeriod)
slowtenkansenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeTS / cumulativeVolumeTS

//Slow Kijun Sen Calculation

typicalPriceKS = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeKS = typicalPriceKS * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeKS = sum(typicalPriceVolumeKS, slowkijunsenPeriod)
cumulativeVolumeKS = sum(volume, slowkijunsenPeriod)
slowkijunsenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeKS / cumulativeVolumeKS

//Fast Tenkan Sen Calculation

typicalPriceTF = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeTF = typicalPriceTF * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeTF = sum(typicalPriceVolumeTF, fasttenkansenPeriod)
cumulativeVolumeTF = sum(volume, fasttenkansenPeriod)
fasttenkansenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeTF / cumulativeVolumeTF

//Fast Kijun Sen Calculation

typicalPriceKF = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeKF = typicalPriceKS * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeKF = sum(typicalPriceVolumeKF, fastkijunsenPeriod)
cumulativeVolumeKF = sum(volume, fastkijunsenPeriod)
fastkijunsenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeKF / cumulativeVolumeKF

//Slow LeadLine Calculation
 
lowesttenkansen_s = lowest(slowtenkansenvwapValue, slowtenkansenPeriod)
highesttenkansen_s = highest(slowtenkansenvwapValue, slowtenkansenPeriod)

lowestkijunsen_s = lowest(slowkijunsenvwapValue, slowkijunsenPeriod)
highestkijunsen_s = highest(slowkijunsenvwapValue, slowkijunsenPeriod)

slowtenkansen = avg(lowesttenkansen_s, highesttenkansen_s)
slowkijunsen = avg(lowestkijunsen_s, highestkijunsen_s)
slowleadLine = avg(slowtenkansen, slowkijunsen)

//Fast LeadLine Calculation
 
lowesttenkansen_f = lowest(fasttenkansenvwapValue, fasttenkansenPeriod)
highesttenkansen_f = highest(fasttenkansenvwapValue, fasttenkansenPeriod)

lowestkijunsen_f = lowest(fastkijunsenvwapValue, fastkijunsenPeriod)
highestkijunsen_f = highest(fastkijunsenvwapValue, fastkijunsenPeriod)

fasttenkansen = avg(lowesttenkansen_f, highesttenkansen_f)
fastkijunsen = avg(lowestkijunsen_f, highestkijunsen_f)
fastleadLine = avg(fasttenkansen, fastkijunsen)

// BBleadLine Calculation

BBleadLine = avg(fastleadLine, slowleadLine)

// Bollinger Band Calculation
 
basis = sma(BBleadLine, BBlength)
dev = BBmult * stdev(BBleadLine, BBlength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// TSV Calculation

tsv = sum(close>close[1]?volume*(close-close[1]):close<close[1]?volume*(close-close[1]):0,tsvlength)
tsvema = ema(tsv, tsvemaperiod)

// Rules for Entry & Exit  

if(fastleadLine > fastleadLine[1] and slowleadLine > slowleadLine[1] and tsv > 0 and tsv > tsvema and close > upper and inDateRange)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
 
if(fastleadLine < fastleadLine[1] and slowleadLine < slowleadLine[1])
    strategy.close("BUY")

// Plots 

colorsettingS = input(title="Solid Color Slow Leadline", defval=false, type=input.bool)
plot(slowleadLine, title = "Slow LeadLine", color = colorsettingS ? color.aqua : slowleadLine > slowleadLine[1] ? color.green : color.red, linewidth=3)

colorsettingF = input(title="Solid Color Fast Leadline", defval=false, type=input.bool)
plot(fastleadLine, title = "Fast LeadLine", color = colorsettingF ? color.orange : fastleadLine > fastleadLine[1] ? color.green : color.red, linewidth=3)

p1 = plot(upper, "Upper BB", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower BB", color=#2962FF)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.blue)

Больше