Стратегия торговли фиксированными акциями
Обзор
Основная идея этой стратегии заключается в том, что инвесторы всегда сохраняют фиксированную долю инвестиций в определенном активе в активе. Когда стоимость активов повышается, инвесторы продают часть, чтобы сохранить долю инвестиций; когда стоимость активов падает, инвесторы покупают, чтобы дополнить долю инвестиций.
Стратегический принцип
Сначала нужно установить параметр "%_invested", то есть долю активов, занимаемых в портфеле. Затем следует скорректировать позиции в соответствии с следующей логикой:
-
Количество контрактов, которые необходимо купить, исходя из установленной доли инвестирования %_invested и начального капитала initial_capital, когда позиция равна 0.
-
При хранении позиции сравнить сумму, вложенную в общую долю аккаунта, с процентом инвестированной и установленной доли инвестирования. Если доля инвестированной суммы слишком низка, покупайте контракт, чтобы дополнить долю инвестирования; если доля инвестированной суммы слишком высока, продавайте контракт, чтобы сохранить долю инвестирования.
-
Repeat шаг 2, чтобы сохранить инвестиционную долю на фиксированном уровне
Стратегические преимущества
-
Относительно стабильные активы можно держать в течение длительного времени, без необходимости часто торговать.
-
Регулярно корректируйте позиции, чтобы извлечь выгоду из колебаний активов.
-
Можно рассредоточить инвестиции в несколько не связанных активов, снижая риск портфеля.
-
Это позволит избежать полного потери позиции и потерять все инвестиции в случае разрыва пузыря.
Анализ рисков
-
При более высокой волатильности активов риск потери выше.
-
Зачастую требуется платить комиссионные за транзакции.
-
Позиция может быть скорректирована с опозданием, пропустив оптимальный пункт покупки или продажи.
-
Неправильная установка процентов может привести к чрезмерной торговле.
Риск может быть снижен:
-
Осторожно выбирайте активы, избегайте высоко волатильных активов.
-
Оптимизация логики корректировки позиций, снижение частоты торгов.
-
Установка минимальных единиц изменения позиции, чтобы избежать чрезмерной торговли.
-
Оптимизация процентной ставки для предотвращения чрезмерной концентрации средств.
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Добавлена логика остановки убытков, которая автоматически останавливает убытки при снижении цены актива до определенного уровня.
-
Добавление проверки торговых сигналов для корректировки позиции, чтобы избежать корректировки позиции в не трендовых точках.
-
Различные параметры, такие как процент инвестиций, стоп-лосс и другие параметры для различных активов.
-
Добавление модуля оптимизации параметров, который автоматически оптимизирует параметры на основе исторических данных.
-
Поддержка ликвидации и реинвестирования в другие активы для динамического распределения активов.
Подвести итог
Стратегия достигает эффекта дифференцированного инвестирования и контроля риска путем фиксированной инвестиционной доли и применяется для долгосрочного владения стабильными активами. Однако в этой стратегии есть проблемы с отставанием в корректировке позиции, риском инвестирования в рискованные активы и т. Д. Впоследствии можно дополнительно повысить стабильность стратегии путем оптимизации логики остановки убытков, проверки сигналов и т. Д.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)- 1