Стратегия торговли по стохастическому показателю RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-23 15:59:22
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе Stochastic RSI, который сочетает в себе стохастический осциллятор и индекс относительной силы (RSI). Он генерирует торговые сигналы, когда линии Stochastic RSI пересекают уровни перекупленности или перепроданности.

Логика стратегии

Вычислить 14-периодный RSI ценового замыкания, rsi1.
Вычислить стохастические значения K и D на основе rsi1.
Сделайте длинный, когда К превышает 80, и короткий, когда К падает ниже 20.
Закройте позиции, когда К пересечет 80 и 20 уровней.
Опция торговать в обратном направлении.
Проверка на различных продуктах и временных рамках для оценки производительности.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Стохастический RSI объединяет сильные стороны RSI и стохастических осцилляторов.
Перекупленные/перепроданные участки помогают фильтровать ложные прорывы.
Гибкость в обращении сделок при настройке.
Простые и интуитивные правила торговли.
Ясные визуальные сигналы легко для ручной торговли.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Без стоп-лосса выпадает на большие убытки.
Оцилляторы склонны к ложным сигналам без фильтра тренда.
Никаких рисков переоценки позиций.
Отсутствие оптимизации параметров приводит к переподключению.
Игнорирует торговые издержки.
Недостаточные данные обратного теста приводят к приспособлению кривой.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена путем:

Добавление стоп-лосса и оптимизация уровней стопа.
Оптимизирую параметры, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Контроль размеров позиций и рычага.
Добавление фильтров, чтобы избежать контра-тенд торгов.
Учет затрат на торговлю.
Валидация в более длительные сроки и инструменты.

Резюме

Стохастическая стратегия RSI сочетает в себе сильные стороны RSI и стохастических осцилляторов, генерируя сигналы, когда линии пересекают ключевые уровни. Несмотря на простоту использования, стратегия рискует ложными сигналами.

/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand) 
dc80 = d_cross_80 ? red : green 
pos = iff(k > TopBand, 1,
       iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)

Больше