Стратегия, основанная на многопоказателях

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-24 13:17:50
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе EMA, RSI, MACD, PSAR, Bollinger Bands и другие технические индикаторы для оценки общего тренда с нескольких углов, нахождения оптимальных возможностей входа.

Логика стратегии

Используйте 3 EMA (5-, 9-, 21-период) для определения тренда цен.
RSI определяет уровни перекупленности/перепроданности.
MACD проверяет перемещающуюся среднюю разницу.
PSAR указывает текущее направление тренда для дополнительного контекста.
Полосы Боллинджера показывают уровни поддержки/сопротивления.
Принимать длинные/короткие позиции, когда индикаторы дают выровненные сигналы на основе выбора пользователя.

Преимущества

Многочисленные индикаторы позволяют избежать вводящих в заблуждение сигналов от одного индикатора.
Настраиваемые параметры позволяют пользователям выбирать оптимальные комбинации.
Точное обнаружение изменения тренда по EMA, MACD и т.д.
RSI эффективно определяет возможности перепродажи/перекупки.
SAR и полосы Боллинджера показывают переломные моменты.

Риски

Меньшее количество случаев многоиндикаторного сигнала может привести к упущению хороших возможностей.
Нет фильтрации, когда один индикатор дает ложный сигнал.
Пользователи могут выбирать не оптимальные наборы параметров, которые приводят к переоценке/недооценке.
Никаких ограничений по управлению рисками, как STOP LOSS.
Недостаточные данные обратных тестов для полной проверки стратегии.

Возможные решения:

Расширить пороги индикаторов, чтобы обеспечить больше сигналов.
Добавьте другие индикаторы, чтобы отфильтровать ложные сигналы.
Предоставить пользователям больше вариантов индикаторов для тестирования комбинаций.
Включить стоп-лосс и другие виды управления рисками.
Проверка на других рынках для оптимизации параметров.

Руководство по оптимизации

Проверьте больше комбинаций показателей, чтобы найти лучшие совпадения.
Добавьте модули машинного обучения для большего количества улучшений, основанных на данных.
Включите фильтрацию трендов для определения направления торговли.
Оптимизировать управление деньгами для большего количества рыночных условий.
Разработка автоматической оптимизации параметров для интеллектуальных улучшений.

Резюме

Эта стратегия применяет несколько технических индикаторов для всеобъемлющего анализа тенденций, избегая чрезмерной зависимости от отдельных индикаторов.

/*backtest
start: 2022-09-17 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("f.society", title="f.society", overlay=true)
//@Author: rick#1414
// -----------------------------------------------------
// f.society : Pone 3EMA: 5, 9, 21, 50, 100, 200, SAR, 
// velas azules en sobreventa y velas moradas sobre compra 
// SAR 0.02, 0.02, 0.2 , Bandas de Bollinger
// estrategia de compra y venta con rsi, macd o psr
// color de fondo: ema, rsi (color azul sobreventa 35, 25 (mas intenso))
// -----------------------------------------------------
// Como agregar a Trading view:
// 1 Cerrar todos los otros indicadores antes de añadirlo
// 2. Ir a la página de inicio TradingView.com
// 3. En la parte inferior, haga clic en Editor Pine // ver imagen: // https://cdn.discordapp.com/attachments/407267549047422976/407393815112974336/unknown.png
// 4. borrar todo el texo y reemplazar con todo el contenido de este archivo
// 5. Pulse el botón "Añadir a trazar" (Add to graph)
// -----------------------------------------------------
// revisar opciones de on y off segun indicadores deseados
// https://cdn.discordapp.com/attachments/405885820114042883/412115277883506700/unknown.png
// se puede cambiar la estrategia desde este menu desplegable para señales buy/sell

// Options
estrategia = input(defval="rsi", title = "Strategy", options=["ema","rsi","macd","psr","off","BB","ema5"])
in_bkcolor = input(defval="rsi", title = "background color", options=["ema","rsi","macd","psr","off","exchange","BB","ema5"])
e5 = input(title="Show ema5?", type=bool, defval=false)
e9 = input(title="Show ema9?", type=bool, defval=true)
e21 = input(title="Show ema21?", type=bool, defval=true)
e50 = input(title="Show ema50?", type=bool, defval=false)
e100 = input(title="Show ema100?", type=bool, defval=false)
e200 = input(title="Show ema200", type=bool, defval=true)
in_rsi = input(title="Color oversold and overbought bars?", type=bool, defval=true)
in_sar = input(title="Show Parabolic Sar", type=bool, defval=true)
in_bb = input(title="Show Bollinger Bands?", type=bool, defval=true)
sd = input(false, title="Show Daily Pivots?")
linew = input(1, title="linewidth", minval=0)
sarw = input(1, title="sar points width", minval=0)
ovs = input(40, title="oversold rsi", minval=0)
ovb = input(65, title="overbought rsi", minval=0)



//pf = input(false,title="Show Filtered Pivots")
pf=false

// 3 ema
src = close // input(close, title="Source")
//len9 = input(9, minval=1, title="ema9 Length")
//len21 = input(21, minval=1, title="ema21 Length")
//len200 = input(200, minval=1, title="ema200 Length")
len5=5
len9=9
len21=21
len50=50
len100=100
len200=200
ema5 = ema(src, len5)
ema9 = ema(src, len9)
ema21 = ema(src, len21)
ema50= ema(src, len50)
ema100 = ema(src, len100)
ema200 = ema(src, len200)
plot(e5? ema5 : na, title="EMA5", linewidth=linew, color=purple)
plot(e9? ema9 : na, title="EMA9", linewidth=linew, color=blue)
plot(e21? ema21 : na, title="EMA21", linewidth=linew, color=red)
plot(e50? ema50 : na, title="EMA50", linewidth=linew, color=green)
plot(e100? ema100 : na, title="EMA100", linewidth=linew, color=lime)
plot(e200? ema200 : na, title="EMA200", linewidth=linew, color=yellow)

// RSI Color
//lenR = input(14, minval=1, title="RSI Length")
lenR=14
//up = rma(max(change(src), 0), lenR)
//down = rma(-min(change(src), 0), lenR)
//vrsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
vrsi=rsi(close,lenR)
//plot(vrsi,title="vrsi")
oversold = vrsi < ovs
overbought = vrsi > ovb
barcolor(in_rsi? oversold? #0000FF : overbought? #ff00ff:na : na)

// SAR
plot(in_sar? sar(0.02, 0.02, 0.2): na, style=cross, linewidth=sarw, color=blue, title="sar")

// BB
//length = input(20, title="Bollinger length", minval=1)
length=20
//mult = input(2.0, title="Bollinger stdDev", minval=0.001, maxval=50)
mult=2.0
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(in_bb? basis :na, color=red, linewidth=linew, title="BB basis")
p1 = plot(in_bb? upper :na, color=blue, linewidth=linew, title="BB upper")
p2 = plot(in_bb? lower :na, color=blue, linewidth=linew, title="BB lower")
fill(p1, p2)

//background
bgcolor(in_bkcolor=="exchange"? #0000FF40 : in_bkcolor=="rsi"? vrsi < (ovs-15) ? #0000FF50  : vrsi < ovs ? #0000FF30 :( vrsi < ovb ? #ff00ff10 : #ff00ff20): in_bkcolor=="ema"?(ema9>ema21?#ff00ff10  : #0000FF20):in_bkcolor=="BB"?(lower>close?#ff00ff10 : close>upper?#0000FF20:#ff00ff10): in_bkcolor=="ema5"?(ema5>ema21?#ff00ff10  : #0000FF20):na)


// Strategy
if estrategia == "ema"
    strategy.entry("buy", true, 1, when= crossover(ema9,ema21) ),
    strategy.entry("sell", false, 1, when = crossover(ema21,ema9)) 
else
    if estrategia =="rsi"
        strategy.entry("buy", true, 1, when= vrsi <ovs),
        strategy.entry("sell", false, 1, when = vrsi > ovb or crossover(close,upper)) 
    else 
        if estrategia =="macd"    
            [macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9),
            //bgcolor(macdLine > signalLine ? #98c8ff : #ff8b94),
            strategy.entry("buy", true, 1, when= macdLine>=signalLine ),
            strategy.entry("sell", false, 1, when = macdLine<signalLine) 
        else 
            if estrategia=="psr"
                leftBars = 4 //input(4)
                rightBars = 2 //input(2)
                swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
                swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
                swh_cond = not na(swh)
                hprice = 0.0
                hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
                le = false
                le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
                if (le)
                    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy", stop=hprice + syminfo.mintick)
                swl_cond = not na(swl)
                lprice = 0.0
                lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
                se = false
                se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
                if (se)
                    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell", stop=lprice - syminfo.mintick)
            else
                if estrategia=="BB"
                    strategy.entry("buy", true, 1, when= crossover(lower,close) ),
                    strategy.entry("sell", false, 1, when = crossover(close,upper)) 
                else
                    if estrategia=="ema5"
                        strategy.entry("buy", true, 1, when= crossover(ema5,ema21) ),
                        strategy.entry("sell", false, 1, when = crossover(ema21,ema5)) 



// pivots

// Classic Pivot
pivot = (high + low + close ) / 3.0
// Filter Cr
bull= pivot > (pivot + pivot[1]) / 2 + .0025
bear= pivot < (pivot + pivot[1]) / 2 - .0025
// Classic Pivots
r1 = pf and bear ? pivot + (pivot - low) : pf and bull ? pivot + (high - low) : pivot + (pivot - low)
s1 = pf and bull ? pivot - (high - pivot) : pf and bear ? pivot - (high - low) : pivot - (high - pivot)
r2 = pf ? na : pivot + (high - low)
s2 = pf ? na : pivot - (high - low)
//Pivot Average Calculation
smaP = sma(pivot, 3)
//Daily Pivots 
dtime_pivot = security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_pivotAvg = security(syminfo.tickerid, 'D', smaP[1])
dtime_r1 = security(syminfo.tickerid, 'D', r1[1]) 
dtime_s1 = security(syminfo.tickerid, 'D', s1[1]) 
dtime_r2 = security(syminfo.tickerid, 'D', r2[1]) 
dtime_s2 = security(syminfo.tickerid, 'D', s2[1])
offs_daily = 0
plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",style=line, color=fuchsia,linewidth=linew) 
plot(sd and dtime_r1 ? dtime_r1 : na, title="Daily R1",style=line, color=#DC143C,linewidth=linew) 
plot(sd and dtime_s1 ? dtime_s1 : na, title="Daily S1",style=line, color=lime,linewidth=linew) 
plot(sd and dtime_r2 ? dtime_r2 : na, title="Daily R2",style=line, color=maroon,linewidth=linew) 
plot(sd and dtime_s2 ? dtime_s2 : na, title="Daily S2",style=line, color=#228B22,linewidth=linew) 


// References:
// get number of bars since last green bar
//plot(barssince(close >= open), linewidth=3, color=blue)
//bgcolor(close < open ? #ff8b94   : #98c8ff , transp=10)
//http://www.color-hex.com/
//   #98c8ff    light blue
//    #ff8b94   red   #b21c0e
//       #7d1d90    purple
//    #0029ff blue
//    #fffa86   yellow

Больше