Стратегия торговли с разворотом на основе нескольких индикаторов
ChaoZhang
Обзор
Стратегия объединяет 123 формы обратного хода и показатель CCI, образуя стратегию короткой линии торговли с накопительным сигналом. Она сочетает в себе графические формы с анализом сверхпокупаемых и сверхпродаваемых зон, чтобы искать возможности для изменения цены.
Стратегический принцип
Торговая логика этой стратегии включает в себя:
Используйте форму 123 для определения обратного сигнала. Торговый сигнал создается, когда цена 2 дня подряд переворачивает ценовую точку закрытия и сопровождается переворотом стохастического индикатора.
Помощный индикатор CCI подтверждает обратное положение. CCI может распознавать перекуп и перепродажу.
В сочетании с формой 123 и сигналом CCI, создается более надежный накопительный сигнал. Только два из них вступают в игру, когда они одновременно поворачиваются.
Можно выбрать направление обратной торговли. Многоголовый сигнал может быть пустым, пустой сигнал может быть большим, чтобы реализовать контрастную торговлю.
Настройка стохастических параметров контролирует чувствительность к обратному повороту. Настройка параметров CCI контролирует чувствительность к решению о перепродаже.
Установка прибыли без цели, чтобы в обратном случае показать равновесие.
Эта стратегия сочетает в себе анализ ценового поведения и индексов, и при двойной проверке ищет высоковероятные возможности для обратной торговли. При этом предлагается вариант обратной торговли, позволяющий диверсифицировать торговлю.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
Двойная фильтрация улучшает качество сигнала и предотвращает ложные прорывы.
123 форма интуитивно надежна, легко определить обратную ситуацию.
CCI позволяет четко определить промежуток между перекупками и перепродажами, что помогает определить время обратного хода.
Предоставление реверсивных торговых опций для диверсификации торгов.
Устройство параметров простое, простое в использовании.
Снижение риска, не требующее установки тормозной и тормозной остановки.
Применяется для волатильных видов торговли, таких как фондовые индексы и иностранные валюты.
Это очень удобно для новичков.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
Частые сделки рискуют увеличить торговые сборы и убытки от скольжения.
Риск неудачи поворота, форма и показатели не могут полностью предсказать повороты.
Торговые сорта - рискованный выбор, не подходит для стабильного роста.
Риск оптимизации параметров, неправильная настройка параметров может привести к сбоям.
Риск перелома тренда, убытки от пропуска основного направления тренда
Риск неэффективности, шансы на возврат относительно ограничены, эффективность может быть невысокой.
Применение методов управления рисками должно контролировать частоту торгов, выбирать подходящие виды применения и максимально снижать вышеуказанные риски путем отслеживания параметров оптимизации.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована следующими способами:
Добавление стратегии сдерживания убытков и ограничение одиночных потерь.
В сочетании с другими трендовыми индикаторами фильтруйте сигналы, чтобы избежать ложных прорывов.
Оптимизация параметров в зависимости от особенностей разных сортов, повышение адаптивности.
Добавление модуля управления позициями, чтобы корректировать размер позиции в зависимости от ситуации.
Настройка модуля управления отказом, чтобы избежать последовательных потерь.
Добавление модулей машинного обучения для оптимизации параметров адаптации.
Оптимизация коэффициентов выигрыша и прибыли, повышение эффективности стратегии.
Разделяя рынок с большим количеством пустых голов, выбирайте больше пустых голов в соответствии с большими тенденциями.
Благодаря постоянной оптимизации и улучшению, эта стратегия может стать стабильной стратегией торговли на коротких линиях.
Подвести итог
Стратегия объединяет формы 123 и показатели CCI, чтобы идентифицировать возможности для обратного обращения цены при двойной проверке. Она обладает высоким качеством сигнала, гибкостью использования и простотой эксплуатации, что позволяет эффективно улавливать возможности для торговли короткими обратными линиями. Однако необходимо обратить внимание на оптимизацию параметров и выбора разновидностей, контроль частоты торговли и риск непрерывного убытка.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )