Стратегия автоматической торговли на основе RB SSL-канала

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-26 12:04:02
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разрабатывает автоматизированную торговую систему, основанную на индикаторе канала RB SSL, используя перерывы канала для переключения длинной/короткой позиции.

Логика стратегии

Ядро этой стратегии заключается в определении направления тренда с использованием индикатора канала RB SSL. Канал RB SSL состоит из верхней полосы и нижней полосы, сформированной SMA самой высокой цены и самой низкой цены за определенный период. Закрытие выше верхней полосы сигнализирует о длинном, а закрытие ниже нижней полосы сигнализирует о коротком.

В частности, код сначала рассчитывает SMA самых высоких и самых низких цен в течение периода как верхние и нижние полосы канала. Затем он оценивает, нарушает ли цена полосы для длинных / коротких сигналов. При длинном ходе верхняя полоса используется в качестве стоп-лосса; при коротком ходе нижняя полоса используется в качестве стоп-лосса.

Анализ преимуществ

Использование прорывов канала для определения направления тренда дает четкие сигналы.
Размещение стоп-лосса является разумным для хорошего контроля риска.
Код прост и понятен, легко автоматизировать.
Балансы следуют тренду и краткосрочной торговли, с большим пространством прибыли.

Риски и улучшения

Опирается исключительно на индикатор канала, слабый в сложных рыночных ситуациях.
Не может эффективно отфильтровывать различные рынки, склонны к ловушке.
Параметр периода сильно влияет на результаты, требуя тщательной оптимизации.
Для большей точности можно рассмотреть возможность комбинирования других показателей.
Для лучшего контроля рисков можно добавить мобильные стоп-лосс на основе ATR и т.д.

Резюме

Стратегия имеет общую ясную и простую логику, используя индикатор канала для направления тренда и линии канала для остановки потери, очень подходит для автоматизации. Но полагаясь исключительно на простые индикаторы, означает слабое суждение на сложных рынках. Улучшения, такие как комбинация мульти-индикаторов, оптимизация параметров, мобильная остановка потери, могут сделать стратегию более надежной.

/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Algo 4- Auto", overlay=true)

// FULL ALGO INFORMATION- Coded by Forexcakemix



//LET THE GAMES COMMENCE :p

/////////////////////////////////////////////////

//RB SSL CHANNEL
period=input(title="Period", defval=13)
len=input(title="Period", defval=13)
smaHigh=sma(high, len)
smaLow=sma(low, len)
Hlv = 0.0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp   = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh

plot(sslDown, linewidth=2, color=#FF0000)
plot(sslUp, linewidth=2, color=#00FF00)

ssl_l=crossover(sslUp,sslDown)
ssl_s=crossunder(sslUp,sslDown)


//Conditions For Trades

long= ssl_l 
short=  ssl_s

//Strategy Conditions

strategy.entry("Long", strategy.long,when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)

strategy.close("Long", when = ssl_s )  
strategy.close("Short", when = ssl_l )

Больше