Адаптивная торговая стратегия, основанная на множественных пересечениях EMA


Дата создания: 2023-09-26 14:41:00 Последнее изменение: 2023-09-26 14:41:00
Копировать: 0 Количество просмотров: 655
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Обзор

Стратегия реализует адаптируемую торговлю с большим количеством позиций с помощью множества комбинаций показателей EMA. В зависимости от долгосрочных тенденций рынка используются различные параметры показателя EMA для определения входа и выхода. Стратегия автоматически идентифицирует ситуацию с большим количеством позиций и использует независимые механизмы контроля риска.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует в основном принцип перекрестности показателей EMA для работы. Когда быстрая линия пересекает медленную линию, смотрите больше, когда она проходит, смотрите ниже. Она одновременно устанавливает несколько групп EMA, выбирая различные параметры для торгов в соответствии с ситуацией на рынке длинной короткой линии.

Анализ преимуществ

  • Многочисленные EMA адаптируются к различным рынкам.
  • Разделение свободных рынков позволяет более четко определять торговые сигналы.
  • Стратегия открытия независимых параметров, точность входа в игру.
  • Фиксированная пропорциональность движущихся стоп-лостов, эффективное управление рисками.
  • Стратегическая концепция проста, понятна и легко реализуема.

Риск и оптимизация

  • EMA легко создает ложные сигналы, параметры настроены критично.
  • Фиксированные стоп-лазы не могут отслеживать большие колебания.
  • Фильтры, такие как количественные показатели энергии, должны быть добавлены для повышения стабильности стратегии.
  • Параметры автоматической оптимизации с помощью алгоритмов машинного обучения.
  • Подумайте о том, чтобы изменить остановку на динамическую, например, ATR.

Подвести итог

Эта стратегия использует несколько групп EMA-пересечений для достижения адаптивного эффекта, сохраняя преимущества EMA и делая стратегию более гибкой. После добавления соответствующих фильтрующих условий и динамического остановки она может стать очень практичной автоматизированной торговой системой.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © str1nger
//@version=4

// strategy(title="BTC - 4hr - Long/Short", shorttitle="BTC - 4hr - Long/Short", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)//////<---Uses a percentage of starting equity

//DATE RANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=2000, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=2000, maxval=2100)

inDateRange =  true


//EMAs//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
//11,33,3,40
lof= input(11, title="Long Open - Fast", step=1)
los= input(33, title="Long Open - Slow", step=1)
lcf= input(3, title="Long Close - Fast", step=1)
lcs= input(40, title="Long Close - Slow", step=1)
ema_long_open_fast = ema(close, lof)
ema_long_open_slow = ema(close, los)
ema_long_close_fast= ema(close, lcf)
ema_long_close_slow = ema(close, lcs)
//SHORT
//5,11,4,7
sof= input(5, title="Short Open - Fast", step=1)
sos= input(11, title="Short Open - Slow", step=1)
scf= input(4, title="Short Close - Fast", step=1)
scs= input(7, title="Short Close - Slow", step=1)
ema_short_open_fast = ema(close, sof)
ema_short_open_slow = ema(close, sos)
ema_short_close_fast = ema(close, scf)
ema_short_close_slow = ema(close, scs)


//CONDITIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
openlong = crossover(ema_long_open_fast, ema_long_open_slow)
closelong = crossover(ema_long_close_slow, ema_long_close_fast)
//1.7%
long_loss_percent = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.7) * 0.01
long_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_percent)
//SHORT
openshort = crossover(ema_short_open_slow, ema_short_open_fast)
closeshort = crossover(ema_short_close_fast, ema_short_close_slow)
//0.4%
short_loss_percent = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.4) * 0.01
short_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_percent)


//PLOT EMAs////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
plot(ema_long_open_fast, "Long EMA open lower", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_open_slow, "Long EMA close upper", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_close_fast, "Long close lower", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_long_close_slow, "Long close upper", linewidth=1, color=color.red)
//SHORT
plot(ema_short_open_fast, "Short open fast", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_open_slow, "Short open slow", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_close_fast, "Short close fast", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_short_close_slow, "Short close slow", linewidth=1, color=color.red)


//LONG-TERM TRENDS
//LONG 144
long_term_trend_longs= input(144, title="Long-term trend - Longs", step=1)
lttl= ema(close, long_term_trend_longs)
plot(lttl, "Long-term trend - Longs", linewidth=2, color=color.blue)
//SHORT 89
long_term_trend_shorts= input(89, title="Long-term trend - Shorts", step=1)
ltts = ema(close, long_term_trend_shorts)
plot(ltts, "Long-term trend - Shorts", linewidth=2, color=color.blue)


//STRATEGY//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
if (inDateRange and openlong and (close > lttl))
    strategy.entry("OL", long=true, comment="##insert open long comment here##")
if (inDateRange and closelong)
    strategy.close("OL", comment="##insert close long comment here##")
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("L-SL", stop=long_stop_price, comment="##insert long stop-loss comment here##")
//SHORT  
if (inDateRange and openshort and (close < ltts))
    strategy.entry("OS", long=false, comment="##insert open short comment here##")
if (inDateRange and closeshort)
    strategy.close("OS", comment="##insert close short comment here##")
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("S-SL", stop=short_stop_price, comment="##inster short stop-loss comment here##")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)