Стратегия импульса

Обзор

Динамическая стратегия - это стратегия, основанная на тенденциях изменения цен. Эта стратегия использует двусторонние динамические индикаторы для создания торговых сигналов.

Стратегический принцип

Эта стратегия определяет динамику цены, рассчитывая изменения цены закрытия в течение определенного периода. В частности, это изменение цены закрытия относительно цены закрытия до N циклов.

Сначала рассчитывается первый динамический показатель MOM0, формула которого:

MOM0 = CLOSE - CLOSE[N]

Из них, CLOSE означает текущую циклическую закрытую цену, CLOSE[N] означает, что цена закрытия до N цикла. Таким образом, MOM0>0 означает, что цена закрытия выросла до N цикла относительно текущего цикла, а MOM0 означает, что цена закрытия упала до N цикла относительно текущего цикла.

Затем рассчитывается второй показатель мощности MOM1, формула которого:

MOM1 = MOM0 - MOM0[1]

Иными словами, вычислить значение MOM0 текущего цикла минус значение предыдущего цикла. MOM1>0 означает, что MOM0 вырос, MOM1 означает, что MOM0 упал.

В то же время рассчитывается третий динамический показатель MOM2, формула которого:

MOM2 = CLOSE - CLOSE[1]

Иными словами, вычислить текущую циклическую цену закрытия за вычетом цены закрытия предыдущего цикла. MOM2>0 означает, что цена закрытия выросла, MOM2 означает, что цена закрытия упала.

Когда MOM0>0 и MOM1>0, показывает, что динамика продолжает расти, создавая сигнал покупки; когда MOM0 и MOM2, показывает, что динамика продолжает падать, создавая сигнал продажи.

В коде также добавлена временная кондиция time_cond, которая будет генерировать торговый сигнал только в течение установленного периода отсчета времени. Кроме того, перед размещением заказа еще раз проверьте, остается ли эта кондиция, чтобы избежать появления заказа после исчезновения сигнала.

Анализ преимуществ

• Движущая стратегия, которая улавливает тенденции изменения цен, не подвергаясь влиянию цены, избегая риска преследования высоких и низких
• Использование двух динамических показателей с перекрестным, фильтруемым ложным прорывом, чтобы избежать ошибочного сигнала
• Увеличение сроков и условий проверки может уменьшить недействительные сделки
• Простые, понятные принципы стратегии, которые легко реализовать
• Гибко адаптируемые параметры для различных рыночных условий

Анализ рисков

• Показатели динамики задерживаются, возможно, они пропускают поворотный момент
• Двухмерный перекрестный индекс увеличивает эффект фильтрации, но также может упустить некоторые возможности
• Невозможно определить силу и скорость роста или падения цен
• Необходимо осторожно выбирать параметры, слишком чувствительные могут увеличить частоту сделок и стоимость скольжения
• Эффекты зависят от оптимизации параметров, которые требуют корректировки в разные периоды

Можно уменьшить риск путем сокращения динамического цикла, внедрения трендового суждения или конфигурации стоп-лосса. Также можно рассмотреть возможность включения индикатора объема торговли для фильтрации.

Направление оптимизации

• Попробуйте различные методы подсчета динамики, такие как ROC, RSI и т. Д.
• Повышение оценки трендов, чтобы избежать обратного колебания рынка
• Конфигурация стратегии стоп-лосс, контроль одиночных потерь
• Обеспечение поддержки объемов сделок в сочетании с показателями объемов сделок
• Включение алгоритмов машинного обучения для динамической оптимизации параметров
• Стратегия многовременных рамок, разграничение краткосрочных и долгосрочных тенденций
• Рассматривать арбитраж на рынках, используя различные рыночные ценовые отношения

Подвести итог

Двигательная стратегия эффективно определяет направление рынка, используя тенденции ценовых изменений, а не цены сами по себе, и использует возможности для повышения и снижения цен. Однако движение имеет отсталость, выбор параметров и оптимизация портфеля имеют решающее значение для эффективности стратегии. Эта стратегия основана на скрещивании двух динамических показателей и может отфильтровывать часть шума.