Стратегия следования за трендом EMA и RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует преимущества движущихся средних и относительно сильных индикаторов, чтобы идентифицировать и отслеживать тенденции. Ему нужно всего два индикатора, чтобы судить о тенденциях и выбирать время входа / выхода.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует среднюю линию EMA трех различных циклов, EMA-A с самым коротким циклом, EMA-B с последующим, EMA-C с самым длинным циклом. Когда короткий цикл EMA-A пересекает более длинный цикл EMA-B, это означает, что цена находится в восходящем тренде, тогда можно сделать больше; наоборот, когда EMA-A пересекает EMA-B, это означает, что цена переходит в нисходящий тренд, тогда можно сделать пустое.
Эта стратегия также сочетается с RSI для определения момента выхода. При многоголовом позиционировании, если RSI пересекает 70 линий, то это равно; при пустом позиционировании, если RSI пересекает 30 линий, то это равно. Это может блокировать трендовую прибыль и предотвратить дальнейшее расширение убытков.
Анализ преимуществ
- Используйте преимущества EMA для определения направления тенденций
- RSI помогает определить точки входа и выхода
- Все, что нужно - это два показателя, и стратегия проста.
- Конфигурируемые параметры индикатора свободно адаптируют стиль стратегии
- Вы можете получить прибыль в начале, середине и конце тренда.
Анализ рисков
- Возвращение к основной тенденции может дать ложные сигналы
- Взрывы могут привести к падению цен
- Неправильная настройка параметров RSI может привести к преждевременной остановке
- Осторожность при настройке циклов EMA: слишком короткие - шум, слишком длинные - пропуск тренда
Эти риски можно уменьшить, оптимизируя параметры RSI или добавляя дополнительные фильтрующие условия. Также можно использовать методы технического анализа, такие как тренд, поддержка и сопротивление, чтобы улучшить эффективность стратегии.
Направление оптимизации
- Оптимизировать параметры RSI, чтобы сбалансировать стоп-стоп
- Тестирование различных комбинаций циклов EMA
- Подтверждение увеличения энергопотребления или других показателей
- Стойкость может быть установлена по ATR
- Можно попытаться снизить позиции в середине тренда
- Оптимизация времени входа, например, предыдущая высота / низкая точка, или поглощение энергии
- Возможность включения в механизм реадмиссии
Подвести итог
Стратегия объединяет отслеживание тенденций и индикаторы перекупа и перепродажи, и только два простых показателя необходимы для определения и захвата тенденций. С помощью оптимизации параметров и оптимизации правил можно значительно повысить эффективность, сохраняя при этом простость. Это очень практичный шаблон стратегии отслеживания тенденций для средних и длинных инвесторов.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@author Alorse
//@version=5
// strategy(title='Tendency EMA + RSI [Alorse]', shorttitle='Tendece EMA + RSI [Alorse]', overlay=true, pyramiding=0, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=1000, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Bollinger Bands
len = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI')
src = input.source(close, 'Source', group='RSI')
rsi = ta.rsi(src, len)
// Moving Averages
len_a = input.int(10, minval=1, title='EMA A Length', group='Moving Averages')
out_a = ta.ema(close, len_a)
plot(out_a, title='EMA A', color=color.purple)
len_b = input.int(20, minval=1, title='EMA B Length', group='Moving Averages')
out_b = ta.ema(close, len_b)
plot(out_b, title='EMA B', color=color.orange)
len_c = input.int(100, minval=1, title='EMA C Length', group='Moving Averages')
out_c = ta.ema(close, len_c)
plot(out_c, title='EMA B', color=color.green)
// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
closeAfterXBars = input.bool(true, title='Close after X # bars', tooltip='If trade is in profit', group=stratGroup)
xBars = input.int(24, title='# bars')
entryLong = ta.crossover(out_a, out_b) and out_a > out_c and close > open
exitLong = rsi > 70
entryShort = ta.crossunder(out_a, out_b) and out_a < out_c and close < open
exitShort = rsi < 30
bought = strategy.opentrades[0] == 1 and strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_price = ta.valuewhen(bought, open, 0)
var int nPastBars = 0
if strategy.position_size > 0
nPastBars := nPastBars + 1
nPastBars
if strategy.position_size == 0
nPastBars := 0
nPastBars
if closeAfterXBars
exitLong := nPastBars >= xBars and close > entry_price ? true : exitLong
exitLong
exitShort := nPastBars >= xBars and close < entry_price ? true : exitShort
exitShort
// Long Entry
strategy.entry('Long', strategy.long, when=entryLong and showLong)
strategy.close('Long', when=exitLong)
// Short Entry
strategy.entry('Short', strategy.short, when=entryShort and showShort)
strategy.close('Short', when=exitShort)