Стратегия двойного разворота RSI Momentum
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия позволяет осуществлять двойную фильтрацию сигнала в сочетании с стратегией 123 и динамической стратегией RSI для достижения высокой вероятности входа в точку перехода.
Первоначальный анализ
Стратегия 123 форм реверсии
Эта стратегия была основана на книге Ульфа Дженсена “Как получить три раза больше прибыли на фьючерсном рынке” на стр. 183. Принцип заключается в том, чтобы оценить потенциальные шансы на обратный тренд на этапе консолидации.
В частности, когда цена закрытия 2 дня подряд выше цены закрытия предыдущего дня, и когда линия Slow K ниже 50 на 9 день, делать больше; когда цена закрытия 2 дня подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, и когда линия Fast K на 9 день выше 50 - делать больше.
Таким образом, стратегия по сути заключается в том, чтобы оценить потенциальные шансы на обратный ход на основе быстрого и медленного линейного торга стохастического индикатора.
Стратегия динамики RSI
Эта стратегия использует функцию ROC для вычисления скорости изменения цены и построения индикатора RSI на основе скорости изменения цены для определения динамического тренда.
Когда RSI ниже зоны покупки, это означает ускорение движения цены вверх и вниз. Когда RSI выше зоны продажи, это означает ускорение движения цены вниз и вниз.
Преимущества
- Стратегия реверсии формы 123 позволяет оценить потенциальные точки реверсии после сбора
- RSI-динамическая стратегия эффективно фильтрует ложные прорывы
- Два стратегических сигнала накапливаются в сильный входный сигнал.
Риск
- 123 формы подвержены формированию головного пересечения или ложного прорыва, требуется совместная фильтрация с другими показателями
- RSI сам по себе основан на цене и не может полностью избежать подтасовки
- При накоплении двойного сигнала может быть пропущена лучшая точка входа
Для снижения риска можно рассмотреть следующие моменты:
- Настройка параметров стохастического индикатора с использованием более длительных периодов для определения тенденции
- Настройка параметров RSI с использованием более низкой зоны покупки и более высокой зоны продажи
- Подумайте о входе с помощью одного сигнала
Направление оптимизации
- Можно проверить параметры цикла ROC, чтобы найти наиболее подходящие параметры для конкретного сорта
- Можно проверить логику определения формы 123, например, настройку K-линейных параметров
- Можно проверить параметры сегмента RSI, чтобы определить наиболее подходящие зоны покупки и продажи
- Можно попробовать другие индикаторы, например MACD вместо Stochastic
- Можно проверить эффективность только с помощью одного стратегического сигнала
Подвести итог
Данная стратегия с помощью проверки двойных обратных сигналов позволяет повысить точность входа в рынок до поворота тренда. 123 формы определяют возможность обратного движения, динамический индикатор RSI дополнительно проверяет эффективность обратного движения. Стратегия легко оптимизируется и корректируется параметры, пользователи могут тестировать в соответствии с различными сортами и торговыми предпочтениями. Но также следует обратить внимание на риск того, что двойные сигналы могут пропустить момент входа.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )